چکیده:
این مطالعه به شناسایی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانکداری ایران با استفاده از دادههای تابلویی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانکداری ایران (87-1375) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی، ابتدا درجهی کارایی، به تفکیک هر بانک و با استفاده از تابع هزینهی ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد میشود. در مرحلهی بعد، به تحلیل عوامل موثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری (به-صورت نوع مالکیت/ جنس فعالیت) در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت، در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته میشود. نتایج برآورد نشان میدهد که اگرچه متوسط کارایی بانک های دولتی در طول زمان بهبود یافته، در مقایسه با کارایی بانک های غیردولتی نسبتی کاهنده داشته است. همچنین، نتایج الگوی اثرات مختلط/چندسطحی در تحلیل دلیل اختلاف کارایی بانک ها نشان میدهد که 57 درصد اختلاف میان کارایی بانک ها از طریق جنس فعالیت/نوع مالکیت بانک ها (تجاری دولتی، تجاری غیردولتی، تخصصی دولتی) و 15درصد اختلاف کارایی به اثرات ناشی از تسهیلات قانونی که بانک های دولتی ملزم به اعطا هستند، بازمی گردد. به علاوه، در سطح متغیرهای فردی تاثیرگذار بر کارایی هر بانک، بررسی ها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو، از بیشترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانک ها برخوردار است.
This study examines technical efficiency in Iran''s banking system using unbalanced panel data for 17 state and private banks during the 1997-2009 period. Therefore، technical efficiency of banks was measured through estimating a Translog Cost Function in the form of a Panel SFA Error Compound Model. Then، the effect of underlying factors including both individual and structural (ownership/activity) variables on banks'' technical inefficiency، was measured in a Multilevel / Mixed Effects Model. The results showed that in spite of the improvement in state banks'' efficiency within time، it showed a decreasing trend compared with that of private banks. Furthermore، the results of Multilevel/Mixed effects model showed that 57 percent of the difference among banks were explained with respect to owenership and 15 percent were explained by activity and obligatory loans، respectively. Finally، it was shown that automation is the most importance factor in improving banks'' efficiency.
خلاصه ماشینی:
"درمرحلهی بعد،به تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری(به صورتنوع مالکیت/جنس فعالیت)در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت،در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته میشود.
(2001)idab,igatlab &%09703ETMG097G% (به تصویر صفحه مراجعه شود) {Eمأخذ:محاسبات پژوهش حاضر(دادهها حقیقی شده و مستخرج از گزارش عملکرد سالانه به تفکیک هر بانک)E} 2-1-4-برآورد الگو:بررسی نتایج در این مرحله میتوان به انجام برآورد در مورد تابع هزینه پرداخت.
tset oitar doohilekil (به تصویر صفحه مراجعه شود) {Eمأخذ:محاسبات پژوهش حاضرE} طبق جدول،ارقام کارایی و روند تغییرات آن در بانکهای تجاری غیر دولتی،تجاریدولتی و تخصصی دولتی،در طول زمان به صورت قابل ملاحظهای متفاوت بوده است.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) {Eمأخذ:محاسبات پژوهش حاضرE} طبق جدول،فرضیهی صفر مبنی بر عدم وجود همگرایی میان متغیرهای فوق ردمیشود،لذا با حصول اطمینان از امکان همگرا شدن متغیرها در قالب یک الگویبلندمدت،میتوان به انجام برآورد در مورد عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی بانکها پرداخت.
در نهایت،همانطورکه در قبل گفته شد،لازم است علاوه بر تعیین نوع فعالیت/مالکیت بانک،تأثیر«سهمتسیهلات تکلیفی در کل تسهیلات»(که فراخور جنس فعالیت بانک/نوع مالکیتبانکها تغییر میکند)نیز در الگو دیده شود،لذا با افزودن اثر متغیر«سهم تسهیلاتقانونی در کل تسهیلات (GER) »ماتریس(به تصویر صفحه مراجعه شود)(اثرات تصادفی الگو)،تحلیلتفاوتهای ناکارایی میان بانکها دقیقتر خواهد شد.
در قسمت دوم این مطالعه،به منظور تعیین دقیقتر عوامل مؤثر بر کارایی عملکردبانکها به تعیین مؤلفههای مؤثر بر درجهی ناکارایی فنی به صورت اندازهی بانک،شاخص کیفیت دارایی،شاخص پوشش اتوماسیون و سهم تسهیلات در قالب عقودمبادلهای به تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و سپس سنجش آثار هر یک بر عملکردبانکها با لحاظ تأثیر نوع فعالیت/مالکیت هر بانک(به صورت بانکهای تجاریغیر دولتی،تجاری دولتی و تخصصی دولتی)پرداخته شده است."