Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آثار شوک های کوتاه مدت و بلندمدت بر الگوی عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 87 تا 116)

کلیدواژه ها :

ایران ،اقتصاد ایران ،ادوار تجاری ،عرضه کل ،الگوی خودتوضیح برداری ساختاری ،تقاضای کل ،محدودیت بلنچارد و کوآ

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد ، الگوی عرضه و تقاضای کل ، عرضه ، اقتصاد ایران ، سیکل ، شوک ساختاری طرف تقاضای کل ، تقاضای کل در اقتصاد ایران ، عرضه و تقاضای کل ، تولید ، شوک ساختاری عرضه کل

عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنش های پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از دادههای سالانه در طی سالهای 1338 -1385 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکلهای اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت ) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوکهای ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول میانجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان میدهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.

خلاصه ماشینی:

"در این راستا در ابتدا با استفاده از داده‌های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند،از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده و سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل‌های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع(تولید ناخالص داخلی واقعی بانفت و بدون نفت)پرداخته شده است؛در ادمه برای شناسایی شوک‌های ساختاری براساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل،از رویکرد سیستم خودتوضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. آنها سطح قیمت را جایگزین بیکاری در الگوی سیستم خودتوضیح برداری ساختاری نموده‌اند و به این ترتیب توانستند تفاسیر بیشتری از شوک‌های عرضه و تقاضای کل استخراج نمایند و یا«کیدلند و پلوسر»{o4o}-«استاک و واتسون»{o5o}نیز(1991)با استفاده از قیود کوتاه و بلندمدت ترکیبی یک مدل خودتوضیح برداری را مشخص نموده‌اند که دارای شوک‌های اسمی و کوتاه‌مدت که شامل حد اقل دو شوک بزرگ و مجزا به صورت شوک واقعی بوده است. در ایران نیز نیز مطالعاتی در حوزه پدیده ادوار تجاری صورت گرفته که از جمله،نیلی و در گاهی(1378)در مطالعه‌ای با عنوان علل پیدایش وضعیت رکودی در اقتصاد ایران علل کاهش رشد حجم حقیقی فعالیتهای اقتصادی در ایران را بطور کلی در دو بعد تحولات طرف تقاضا و تحولات عرضه اقتصاد بررسی نموده‌اند؛نتایج برآورد الگوی آنها اثرات معنی‌دار شوک‌های مربوط به واردات،عرضه پول و نرخ ارز را مورد تأیید قرار می‌دهد. "ledoM lacinahceM cisaB ehT :I selcyC ssenisuB dna htworG ,noitcudorP"."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.