چکیده:
یکی از مهمترین وظایف بانک ها تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیت های مختلف اقتصادی می باشد. بانک ها نهاده سرمایه را در قالب تسهیلات بانکی ارائه می دهند و تلاش دارند حداکثر مطلوبییت را از این کار کسب نمایند. این پژوهش قصد دارد تا با طراحی یک الگوی تصمیم گیری که مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، برنامه ریزی ریاضی و منطق فازیست، مدیران و برنامه ریزان بانکی را در تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات بانکی به متقاضیان آن در بخش های مختلف اقتصادی یاری نماید، به گونه ای که ضمن در نظر گرفتن قیود و محدودیت های پیش روی بانک، بیشترین مطلوبیت نصیب بانک گردد. تحقیق حاضر برای دوره زمانی 87-1382 بر روی بانک کشاورزی-تهران انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی به زیر بخش های مختلف بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در مقدار تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف دارد. بر اساس نتایج، اولویت بانک در تخصیص منابع می بایست در مرتبه اول به بخش صنایع وابسته به کشاورزی و در نهایت به بخش های باغبانی، منابع طبیعی، طیور و ماشین آلات کشاورزی تغییر یابد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در تخصیص بهینه منابع هزینه فرصت بانک در ارائه تسهیلات به بخش های مختلف متقاضی تسهیلات، صفر می باشد.
One of the most important operations of banks in the economy is the allocation of their resources to the borrowers. In this regard، banks tend to optimize their utilities. This study aims to develop a decision model based on Analytic Hierarchy Process (AHP)، Matematical Programming and Fuzzy Logic to assist Agricultural Bank، Tehran، for optimization of their credits in different sectors of the economy. The research has been done for the bank during the period of 2003- 2008. The results indicate that the current system of allocation of credits is not appropriate and the bank needs to change the percentage of credits to the various sectors. The study also shows that the Agricultural Industry has the priority to receive credits from the bank and the Horticulture، Natural Resources، Poultry and the Agricultural Machinery sectors، are the last ones to receive loans from the bank. The research also indicates that with the application of the optimizing process، the opportunity cost of lending funds to the borrowers is zero.
خلاصه ماشینی:
"متغیرهای تصمیم یا مجهولات مسئله در مدل ارائه شده برای این پژوهش در حقیقت مقدار تسهیلات و اعتبارات بانک است که از سوی بانک باید به هریک از بخشهای متقاضی آن با توجه به قیود و محدودیتهای پیشروی و شاخصهای تصمیمگیری برگرفته شده از نظر کارشناسان بانک تخصیص داده شود.
به منظور یافتن مهمترین قیود و محدودیتهای پیشروی بانک در ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی به مشتراین در زیربخشهای وابسته به بخش کشاورزی به مصاحبه و رایزنی با مدیران و خبرگان این بانک پرداخته و طی مصاحبههای متعدد و مطالعات صورت گرفته بر روی آمار و اطلاعات موجود مربوط به سالهای گذشته در این بانک مشخص گردید که مسئولین این بانک در ارائه وام و تسهیلات به متقاضیان زیربخشهای مختلف اقتصادی بخش کشاورزی با محدودیتهای زیر مواجه میباشد: 1-محدودیت کل موجودی تسهیلات ریالی )R( در دسترس و قابل عرضه توسط بانک 2-محدودیت کل موجودی تسهیلات ارزی )F( در دسترس و قابل عرضه توسط بانک 3-محدودیتهای قانونی از سوی هیات مدیره بانک کشاورزی 4-محدودیتهای قانونی از سوی بانک مرکزی و یا دولت 5-محدودیتهایی که بازار،مشتری و شرایط اقتصادی کشور به بانکها تحمیل میکنند 6-محدودیت غیرمنفی بودن متغیرهای تصمیمگیری 4-3-فرموله کردن محدودیتهای مسئله و تعیین ضرایب فنی آنها *محدودیت مجموع تسهیلات(ریالی برحسب میلیارد ریال و ارزی برحسب میلیون دلار)قابل عرضه توسط بانک (به تصویر صفحه مراجعه شود) رابطه اول نشان میدهد که مجموع اعتبارات و تسهیلات ریالی قابل واگذاری از سوی بانک به متقاضیان آنها میتواند حد اکثر به میزان ?R باشد."