• 1.

  مدلسازی عدم تقارن و تغییر ساختاری سری های زمانی مالی با استفاده از فرآیندهای Markov-switching GARCH

  نویسنده : سجاد، رسول ؛ فراهانی راد، امیرحسین ؛

  مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1392 - شماره 17 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎16 صفحه - از 87 تا 102 )

  کلیدواژه ها:چولگیارزش در معرض خطرتلاطمگارچمارکوف سوییچینگمدلهای میکسچر

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط