• 1.

  مدل سازی و پس آزمايی VaR از لحاظ موقعيت های كوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: كاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته كسری

  نویسنده : کاشی، منصور ؛ حسینی، سیدحسن ؛ نیازخانی، عطیه السادات ؛ عبدالهی، سیدامین ؛

  مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1395 - شماره 29 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 1 تا 24 )

  کلیدواژه ها:FIGARCHارزش در معرض ريسكموقعيت های معاملاتی كوتاه و بلند مدتHYGARCHآزمون پس آزمايیمدلVaRتوزیعآزمونحافظه بلندمدت

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط