• 1.

  بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از مدل‌های OGARCH و مارکوف سوئیچینگ در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسنده : ایازی، مهدی ؛ لطیفی بنماران، معصومه ؛

  مجله:مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری»بهار 1397، دوره چهارم - شماره 1/1 (‎16 صفحه - از 184 تا 199 )

  کلیدواژه ها:مدل مارکوف سوئیچینگبهینه‌سازی پرتفوی سهاممدل OGARCHمدل ‌GARCH

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط