• 1.

  The first order nonlinear autoregressive model ‎ ‎with Ornstein Uhlenbeck processes driven by white ‎noise

  نویسنده : Nabati، Parisa ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2021, Volume 1 - Number 1 (‎8 صفحه - از 1 تا 8 )

  کلیدواژه ها:‌A‌utoregressive ‌modelConditional ‌‌nonlinear least squares ‌method‌ Ornstein-Uhlenbeck processes‌‌Semiparametric estimation‌.‌

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط