• 1.

  Finite difference method for basket option pricing under Merton model

  نویسنده : Safdari، Ali ؛ Karami، Parisa ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2021, Volume 1 - Number 1 (‎5 صفحه - از 59 تا 63 )

  کلیدواژه ها:Brownian motionStochastic Differential EquationsMerton modelBlack-Scholes equation

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط