• 1.

  Dynamic Portfolio Speculation via an Informationally More Structured Ito Process

  نویسنده مسئول : Mohebimajd، Ahmadreza ؛ نویسنده : Feghhi Kashani، Mohamamd ؛

  مجله:Economic StudiesIJES»Summer and Autumn 2021, Volume 10 - Number 20 رتبه د (وزارت علوم/ISC (‎23 صفحه - از 315 تا 337 )

  کلیدواژه ها:PortfolioSharpe RatioMean-VarianceMultidimensional Geometric Brownian Motion

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 2.

  Outperformance Testing of a Dynamic Assets Portfolio Selection Supplemented with a Continuous Paths Levy Process

  نویسنده : Feghhi Kashani، Mohammad ؛ نویسنده مسئول : Mohebimajd، Ahmadreza ؛

  مجله:Money and Economy»Spring 2021, Volume 16 - Number 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 253 تا 282 )

  کلیدواژه ها:PortfolioStochastic dominanceSharpe RatioMean-VarianceMultidimensional Geometric Brownian Motion

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط