کلیدواژه ارزش در معرض خطر / (67 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
تخمین ارزش در معرض خطر توسط ترکیب مدل HARQ و نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده مسئول : صادقی، امیر ؛ نویسنده : خلج، مهران ؛
مجله : اقتصاد و تجارت نوین » بهار 1402، سال هجدهم - شماره 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 93 تا 120 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض خطر نظریه ارزش فرین ریسک های مالی مدل خودرگرسیون ناهمگن مرتبه چهارم مدل بورس اوراق بهادار تهران فرین ریسک ارزش HAR
-
2.
آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانک‌ها با روش شبیه سازی مونت کارلو
نویسنده : طالبلو، رضا ؛ مهاجری، پریسا ؛ محمدی، تیمور ؛ نویسنده مسئول : خودکاری، لیلا ؛
مجله : اقتصاد باثبات » تابستان 1401، دوره دوم - شماره 7 (32 صفحه - از 4 تا 35 )
کلیدواژه ها: سناریو ریسک نقدینگی ارزش در معرض خطر آزمون بحران شبیه‌سازی
-
3.
مقایسه کارایی پرتفوی بهینه مبتنی بر ارزش در معرض خطر و پتانسیل مطلوب با مدل های متعارف
نویسنده مسئول : صداقتی، مسلم ؛ نویسنده : مهرآرا، محسن ؛ تهرانی، رضا ؛ میرلوحی، سید مجتبی ؛
مجله : راهبرد مدیریت مالی » بهار 1401 - شماره 36 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 1 تا 30 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض خطر روزآمد سازی مرز کارا کارایی پرتفوی پتانسیل مطلوب پرتفوی ریسک بازده مدل پرتفوی بهینه مدل مارکویتز ریسک نامطلوب
-
4.
بهینه سازی سبد سهام با معیارهای MAD و CVaR با مقایسه روش های کلاسیک و فراابتکاری
نویسنده : حدادی، محمد رضا ؛ طافی، فاطمه ؛ نویسنده مسئول : نادمی، یونس ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » تابستان 1400 - شماره 47 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (20 صفحه - از 514 تا 533 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض خطر مدل مارکویتز ارزش در معرض خطر شرطی بهینه سازی غیرخطی
-
5.
رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک
نویسنده : زمانی، محمد ؛ نوری فرد، یداله ؛ حمیدیان، محسن ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ نویسنده مسئول : امام وردی، قدرت الله ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » بهار 1400 - شماره 46 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (22 صفحه - از 76 تا 97 )
کلیدواژه ها: مدیریت ریسک ریسک بازار معادلات ساختاری ارزش در معرض خطر روش نیمه پارامتریک بوت استرپ وضعیت مالی شرکت
-
6.
اندازهگیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدل‌های GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)
نویسنده مسئول : امیری، حسین ؛ نویسنده : نجفی نژاد، محمود ؛ صیادی، محمد ؛
مجله : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) » بهار 1400 - شماره 49 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (22 صفحه - از 19 تا 40 )
کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار تهران مدیریت ریسک ارزش در معرض خطر مدل گارچ توزیع لوی
-
7.
اندازهگیری ریسک سبد سهام با در نظر گرفتن هم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ای در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : بهزادی، عادل ؛
مجله : تحقیقات مالی » زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 542 تا 567 )
کلیدواژه ها: مدیریت ریسک ارزش در معرض خطر هم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ای اندازهگیری ریسک سبد سهام تئوری ارزش فرین مدل گارچ هم‌بستگی پرتفوی GARCH توزیع
-
8.
برآورد ریسک سرمایه‌گذاری در یک پرتفوی ارز دیجیتال و بهینه‌سازی آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر
نویسنده : آقامحمدی، احمد ؛ صیقلی، محسن ؛ بنی‌مهد، بهمن ؛ نویسنده مسئول : اوحدی، فریدون ؛
مجله : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) » پاییز 1399 - شماره 47 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (15 صفحه - از 17 تا 31 )
کلیدواژه ها: ریسک بازدهی پرتفوی ارزش در معرض خطر ارز دیجیتال
-
9.
بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک
نویسنده : مظفری، مهردخت ؛ نویسنده مسئول : نیکومرام، هاشم ؛
مجله : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) » تابستان 1399 - شماره 46 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (13 صفحه - از 179 تا 191 )
کلیدواژه ها: مدیریت ریسک ارزش در معرض خطر روش شبیه سازی تاریخی روش واریانس کوواریانس روش ماکزیمم بلوکها نظریه ارزش فرین
-
10.
برآورد سنجه‌های ریسک زیان نقدینگی در بانک‌های تجاری با استفاده از فرآیندهای تصادفی
نویسنده مسئول : دهقانی احمدآباد، محمدرضا ؛ نویسنده : سعیدی کوشا، مهدی ؛
مجله : راهبرد مدیریت مالی » تابستان 1399 - شماره 29 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22 )
کلیدواژه ها: ریسک نقدینگی ارزش در معرض خطر نیاز نقدینگی فرآیند های تصادفی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-پژوهشی (29 مقاله)
- A (11 مقاله)
- ب (8 مقاله)
- الف (3 مقاله)
- A+ (2 مقاله)