کلیدواژه ارزش در معرض خطر ‏/ (67 مقاله)

نویسنده مسئول : صادقی، امیر ؛ نویسنده : خلج، مهران ؛

مجله:اقتصاد و تجارت نوین»بهار 1402، سال هجدهم - شماره 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 93 تا 120 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرنظریه ارزش فرینریسک های مالیمدل خودرگرسیون ناهمگن مرتبه چهارممدلبورس اوراق بهادار تهرانفرینریسکارزشHAR

نویسنده : طالبلو، رضا ؛ مهاجری، پریسا ؛ محمدی، تیمور ؛ نویسنده مسئول : خودکاری، لیلا ؛

مجله:اقتصاد باثبات»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 7 (‎32 صفحه - از 4 تا 35 )

کلیدواژه ها:سناریوریسک نقدینگیارزش در معرض خطرآزمون بحرانشبیه‌سازی

نویسنده مسئول : صداقتی، مسلم ؛ نویسنده : مهرآرا، محسن ؛ تهرانی، رضا ؛ میرلوحی، سید مجتبی ؛

مجله:راهبرد مدیریت مالی»بهار 1401 - شماره 36 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 1 تا 30 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرروزآمد سازی مرز کاراکارایی پرتفویپتانسیل مطلوبپرتفویریسکبازدهمدلپرتفوی بهینهمدل مارکویتزریسک نامطلوب

نویسنده : حدادی، محمد رضا ؛ طافی، فاطمه ؛ نویسنده مسئول : نادمی، یونس ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1400 - شماره 47 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎20 صفحه - از 514 تا 533 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرمدل مارکویتزارزش در معرض خطر شرطیبهینه سازی غیرخطی

نویسنده : زمانی، محمد ؛ نوری فرد، یداله ؛ حمیدیان، محسن ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ نویسنده مسئول : امام وردی، قدرت الله ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1400 - شماره 46 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎22 صفحه - از 76 تا 97 )

کلیدواژه ها:مدیریت ریسکریسک بازارمعادلات ساختاریارزش در معرض خطرروش نیمه پارامتریک بوت استرپوضعیت مالی شرکت

نویسنده مسئول : امیری، حسین ؛ نویسنده : نجفی نژاد، محمود ؛ صیادی، محمد ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»بهار 1400 - شماره 49 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎22 صفحه - از 19 تا 40 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانمدیریت ریسکارزش در معرض خطرمدل‌ گارچتوزیع لوی

نویسنده : بهزادی، عادل ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 542 تا 567 )

کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرهم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ایاندازه‌گیری ریسک سبد سهامتئوری ارزش فرینمدلگارچهم‌بستگیپرتفویGARCHتوزیع

نویسنده : آقامحمدی، احمد ؛ صیقلی، محسن ؛ بنی‌مهد، بهمن ؛ نویسنده مسئول : اوحدی، فریدون ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»پاییز 1399 - شماره 47 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎15 صفحه - از 17 تا 31 )

کلیدواژه ها:ریسکبازدهیپرتفویارزش در معرض خطرارز دیجیتال

نویسنده : مظفری، مهردخت ؛ نویسنده مسئول : نیکومرام، هاشم ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1399 - شماره 46 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎13 صفحه - از 179 تا 191 )

کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرروش شبیه سازی تاریخیروش واریانس کوواریانسروش ماکزیمم بلوکهانظریه ارزش فرین

نویسنده مسئول : دهقانی احمدآباد، محمدرضا ؛ نویسنده : سعیدی کوشا، مهدی ؛

مجله:راهبرد مدیریت مالی»تابستان 1399 - شماره 29 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 1 تا 22 )

کلیدواژه ها:ریسک نقدینگیارزش در معرض خطرنیاز نقدینگیفرآیند های تصادفی