کلیدواژه ارزش در معرض ریسک / (91 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
بررسی رابطه ارزش در معرض ریسک و بازده مقطعی با در نظر گرفتن نقش احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : باقی زاده، حامد ؛ آقابابائی، محمد ابراهیم ؛ نویسنده مسئول : طیبی ثانی، احسان ؛
مجله : سیاست های مالی و اقتصادی » تابستان 1402 - شماره 42 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (35 صفحه - از 137 تا 171 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک مدل قیمت‌گذاری بازدهی مورد انتظار شاخص احساسات مومنتوم.
-
2.
مدلسازی پویایی‌های قیمت و پیش‌بینی ریسک در بورس اوراق بهادار تهران: مدل‌های غیرخطی ـ غیرگوسی تلاطم تصادفی
نویسنده : نیلچی، مسلم ؛ نویسنده مسئول : فرید، داریوش ؛
مجله : تحقیقات مالی » تابستان 1402، دوره بیست و پنجم - شماره 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 275 تا 299 )
کلیدواژه ها: ریسک ارزش در معرض ریسک بازار سهام آزمون کوپیک تلاطم تصادفی آزمون DQ
-
3.
انتخاب سبد سهام بهینه با رویکرد ارزش در معرض ریسک چندافقی پارامتریک و ناپارامتریک
نویسنده : طبیبی، محمدعلی ؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید ؛ نویسنده مسئول : داودی، سیدمحمدرضا ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » زمستان 1401 - شماره 53 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (18 صفحه - از 16 تا 33 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک ارزش در معرض ریسک دوره توزیع نرمال-لاپلاس الگوریتم مقدار مورد انتظار- بیشینه سازی پارامترها سبد سهام بهینه انتخاب سبد سهام بهینه سبد سهام پارامتریک
-
4.
تخمین ارزش در معرض ریسک مبتنی بر رویکرد شبیه‌سازی تاریخی فیلترشده و تحلیل سرریز ریسک در بازار اوراق بهادار تهران؛ مطالعۀ موردی گروه‌های محصولات شیمیایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
نویسنده : فروتن، رضا ؛ میرزایی، مجید ؛ نویسنده مسئول : رمضانیان، رضا ؛
مجله : مدیریت دارایی و تامین مالی » تابستان 1401 - شماره 37 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 57 تا 80 )
کلیدواژه ها: آزمون علیت گرانجر سرریز ریسک گروه محصولات شیمیایی شبیه‌سازی تاریخی فیلترشده گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری ارزش در معرض ریسک
-
5.
مدل سازی پویای مبتنی بر GAS جهت پیش‌بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بیت کوین و طلا
نویسنده : سماوی، محمدابراهیم ؛ معدنچی زاج، مهدی ؛ یعقوب نژاد، احمد ؛ نویسنده مسئول : نیکومرام، هاشم ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » تابستان 1401 - شماره 51 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (24 صفحه - از 241 تا 264 )
کلیدواژه ها: طلا ارزش در معرض ریسک بیت کوین رمزارزها مدل GAS مدل مدلسازی GARCH AR
-
6.
برآورد ارزش در معرض ریسک شاخص کل بورس و بیت کوین با استفاده از روش خود برازشی تعمیم یافته امتیازی
نویسنده : سماو ی، محمدابراهیم ؛ معدنچی زاج، مهدی ؛ یعقوب نژاد، احمد ؛ نویسنده مسئول : نیکومرام، هاشم ؛
مجله : پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری » تابستان 1401- شماره 7 رتبه A+ (دانشگاه آزاد (25 صفحه - از 96 تا 120 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک شاخص کل بورس Value at Risk بیت‌کوین Tehran Stock Exchange Index Bitcoin مدل خودبرازشی تعمیم یافته GAS Model مدل GARCH مدلسازی
-
7.
بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار واریانس و ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب II،کلونی مورچگان چندهدفه و کلونی زنبور مصنوعی چندهدفه
نویسنده : آقامحمدی، رضا ؛ خادمی، مریم ؛ نویسنده مسئول : تهرانی، رضا ؛
مجله : بورس اوراق بهادار » بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (36 صفحه - از 21 تا 56 )
کلیدواژه ها: بهینه سازی سبد سهام الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی چند هدفه الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب II الگوریتم کلونی مورچگان چند هدفه ارزش در معرض ریسک الگوریتم الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی واریانس
-
8.
برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از توابع مختلف کاپیولا
نویسنده : بابایی، میلاد ؛ نویسنده مسئول : رضایی، نادر ؛
مجله : رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری » بهار 1401 - شماره 84 (10 صفحه - از 550 تا 559 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک کاپیولا شاخص قیمت بورس اوراق بهادار شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران
-
9.
کاربرد حافظه بلندمدت در بهینه سازی پرتفوی با استفاده از توابع کاپیولا: شواهدی تجربی از بازار سهام ایران و ترکیه
نویسنده مسئول : چیت سازان، هستی ؛ نویسنده : مقدسی، مطهره ؛ تهرانی، رضا ؛ مهرآرا، محسن ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » زمستان 1400 - شماره 49 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (24 صفحه - از 422 تا 445 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک حافظه بلندمدت پرتفوی بهینه کاپیولا بهینه‌سازی پرتفوی بازده ترکیه برازش حافظه بلند ریسک مدل
-
10.
مدل ترکیبی ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در افق‌های زمانی سرمایه گذاری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : ویسی زاده، وحید ؛ امیری، میثم ؛ نویسنده مسئول : شکرخواه، جواد ؛
مجله : اقتصاد مالی » زمستان 1400 - شماره 57 رتبه B (دانشگاه آزاد (22 صفحه - از 1 تا 22 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک شبیه‌سازی تاریخی فیلتر شده نظریه فرین تئوری موجک و پس‌آزمون
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-پژوهشی (36 مقاله)
- ب (18 مقاله)
- A (10 مقاله)
- الف (5 مقاله)
- B (4 مقاله)
- A+ (4 مقاله)
- ج (2 مقاله)
- علمی-ترویجی (1 مقاله)