کلیدواژه ارزش در معرض ریسک / (76 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
مدل ترکیبی ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در افق‌های زمانی سرمایه گذاری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : ویسی زاده، وحید ؛ امیری، میثم ؛ نویسنده مسئول : شکرخواه، جواد ؛
مجله : اقتصاد مالی » زمستان 1400 - شماره 57 رتبه علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 1 تا 22 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک شبیه‌سازی تاریخی فیلتر شده نظریه فرین تئوری موجک و پس‌آزمون
-
2.
ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : علیزاده، علی ؛ نویسنده مسئول : فلاح، میر فیض ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » بهار 1400 - شماره 46 رتبه علمی-پژوهشی/ISC (25 صفحه - از 340 تا 364 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک آریما| گارچ تئوری ارزش فرین (حدی) تعمیم‌یافته <Param Name=value>پس آزمایی</Param> کاپولا
-
3.
مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) با مدل برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای مقید به ارزش در معرض ریسک در سازمان تامین اجتماعی
نویسنده مسئول : مهرانی، کیارش ؛ نویسنده : گرامی، اصغر ؛
مجله : تحقیقات مالی » بهار 1400، دوره بیست و سوم - شماره 1 رتبه علمی-پژوهشی/ISC (23 صفحه - از 64 تا 86 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای دارایی مالی مدیریت دارایی ـ تعهدات ریسک درماندگی
-
4.
مقایسه مدل تلاطم تصادفی کانونی garch-msgjr در اندازه گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض
نویسنده : فرهادیان، علی ؛ رستمی، مجتبی ؛ نویسنده مسئول : نیلچی، مسلم ؛
مجله : چشم انداز مدیریت مالی » زمستان 1399 - شماره 32 رتبه علمی-پژوهشی/ISC (27 صفحه - از 132 تا 158 )
کلیدواژه ها: شبیه سازی روش بیزی ارزش در معرض ریسک تلاطم
-
5.
بررسی کم‌واکنشی بورس تهران پس از رخدادهای شدید بازار
نویسنده : طالبی، مرتضی ؛ سعیدی کوشا، مهدی ؛ نویسنده مسئول : آقابابائی، محمد ابراهیم ؛
مجله : تحقیقات مالی » زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 رتبه علمی-پژوهشی/ISC (21 صفحه - از 521 تا 541 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک بیش‌واکنشی رخداد شدید کم‌واکنشی
-
6.
ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)
نویسنده : قنبری ممشی، ابراهیم ؛ معماریان، عرفان ؛ نویسنده مسئول : نبوی چاشمی، سیدعلی ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » پاییز 1399 - شماره 44 رتبه علمی-پژوهشی/ISC (21 صفحه - از 279 تا 299 )
کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار ارزش در معرض ریسک شبه پارامتریک پارامتریک نیمه پارامتریک
-
7.
طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA )
نویسنده : بیاتی، غلامرضا ؛ نویسنده مسئول : محمدپورزرندی، محمد ابراهیم ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » پاییز 1399 - شماره 44 رتبه علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 44 تا 73 )
کلیدواژه ها: ریسک ارزش در معرض ریسک پرتفوی ارزی میانگین متحرک موزون نمایی
-
8.
مقایسه ارزش در معرض ریسک سهام تهران با بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی
نویسنده : بابا لویان، شهرام ؛ وکیلی فرد، حمیدرضا ؛ رهنمای رود پشتی، فریدون ؛ نویسنده مسئول : نیکو مرام، هاشم ؛
مجله : اقتصاد مالی » پاییز 1399 - شماره 52 رتبه علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 55 تا 80 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک ریزش مورد انتظار رویکرد فراتر از آستانه نظریه ارزش فرین شرطی
-
9.
توجه سرمایه‌‌گذاران انفرادی به ریسک دنبالۀ چپ
نویسنده : شهرزادی، مهشید ؛ فروغی، داریوش ؛
مجله : مدیریت دارایی و تامین مالی » تابستان 1399 - شماره 29 رتبه علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 69 تا 88 )
کلیدواژه ها: بازده مازاد موردانتظار ریسک دنبالۀ چپ ارزش در معرض ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی
-
10.
ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک
نویسنده : قنبری ممشی، ابراهیم ؛ معماریان، عرفان ؛ نویسنده مسئول : نبوی چاشمی، سیدعلی ؛
مجله : مدیریت کسب و کار » تابستان 1399 - شماره 46 (21 صفحه - از 252 تا 272 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک پرتفوی بهینه مدل شبیه‌سازی تاریخی فیلتر شده مدل شبیه‌سازی مونت کارلو