نویسنده : اصغری، ایرج ؛ شکرخواه، جواد ؛ سلیمی، محمد جواد ؛ مرفوع، محمد ؛

(‎22 صفحه - از 1 تا 22 )

کلیدواژه ها:مدل های عاملی‏بازدهی بلند مدتعرضه های اولیهپدیده کم بازدهیبازده‌یمدلبازاربورسپژوهش

نویسنده مسئول : رحمانی، علی ؛ نویسنده : حامدی، فاطمه ؛ فرزانه کارگر، اسماعیل ؛

(‎24 صفحه - از 23 تا 46 )

کلیدواژه ها:سبد سرمایه‌گذاریارتباط ارزشیارزش منصفانه سرمایه‌گذاریصنعت سرمایه‌گذاریافشا در مقابل شناخت

نویسنده مسئول : شاه آبادی، ابوالفضل ؛ نویسنده : حیدری، زهرا ؛ توسلی نیا، علی ؛

(‎22 صفحه - از 47 تا 68 )

کلیدواژه ها:جهانی شدنحاکمیتنوآوریثروت مالی

نویسنده مسئول : امیدی، وحید ؛ نویسنده : رودری، سهیل ؛ جمشیدی، امیر ؛

(‎18 صفحه - از 69 تا 86 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانبازدهیAsymmetric TVP-VARپورتفو

نویسنده مسئول : توحیدی، محمد ؛ نویسنده : امیرشاهی، علی ؛ آقاسی، احسان ؛

(‎26 صفحه - از 87 تا 112 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادارPCAتحلیل مولفه‌های اساسیگرایش احساسی سرمایه‌گذارگرایش احساسی بازار

نویسنده : فرزانگان، الهام ؛

(‎26 صفحه - از 113 تا 138 )

کلیدواژه ها:صنایعریسک سیستمیتحلیل شبکه‌ایسرایت ریسکریزش مورد انتظار شرطی

نویسنده : تهرانی، رضا ؛ عرفانی، میلاد ؛ نویسنده مسئول : بیگدلو، جمشید ؛

(‎22 صفحه - از 139 تا 160 )

کلیدواژه ها:جبران خسارتمهارت مدیرانبازار صعودی و نزولینگرانی شغلیتغییر ریسک

نویسنده : کوشا، عماد ؛ صیقلی، محسن ؛ عباسی، ابراهیم ؛

(‎30 صفحه - از 161 تا 190 )

کلیدواژه ها:معاملات الگوریتمیXgboostLightGBMپیش بینی سقف و کف قیمتیادگیری ماشین جمعی

نویسنده مسئول : حسنی، داود ؛ نویسنده : فلاح شمس، میر فیض ؛ زمردیان، غلامرضا ؛

(‎20 صفحه - از 191 تا 210 )

کلیدواژه ها:عدم قطعیت اقتصادیعدم قطعیت سیاست‌های دولتیبی ثباتی بخش بانکیمدل خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پارامتر متغیر زمان (TVP-VAR)نااطمینانیبورس اوراق بهادار تهرانپارامترثباتمدلاقتصادی

نویسنده : صیادی نژاد، سکینه ؛ اسماعیل زاده مقری، علی ؛ یعقوب نژاد، احمد ؛ نویسنده مسئول : رستمی، محمد رضا ؛

(‎16 صفحه - از 211 تا 226 )

کلیدواژه ها:مدل های یادگیری عمیق (DL)تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)شاخص‌ بورس اوراق بهادار تهرانکوتاه مدت (LSTM)شبکه عصبی کانولوشنی (CNN)پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادارمدمدلLSTMشاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران