Abstract:
در این مقاله به مقایسه کارایی معیارهای اطلاع BIC, FIC,AIC,AICC برای انتخاب مدل خود بازگشتی به منظور پیش بینی مقادیر آینده سری زمانی پرداخته می شود. همچنین سعی شده پارامترهای مدل
خود بازگشتی با روش درستنمایی ماکزیمم برآورد شوند که این نتایج توسط روش های عددی شبیه سازی
مونت کارلو نشان داده خواهد شد. در انتها کاراتری معیار از بین معیارهای اطلاع داده شده را معرفی
خواهیم کرد
Machine summary:
com چکيده در اين مقاله به مقايسه کارايي معيارهاي اطلاع BIC, FIC, AIC, AICC براي انتخاب مدل خود بازگشتي به منظور پيش بيني مقادير آينده سري زماني پرداخته ميشود.
همچنين سعي شده پارامترهاي مدل خود بازگشتي با روش درستنمايي ماکزيمم برآورد شوند که اين نتايج توسط روش هاي عددي شبيه سازي مونت کارلو نشان داده خواهد شد.
همانطور که قبلا گفته شد برآورد ميانگين مربع خطاي توزيع حدي P برابر با معيار FIC به صورت زير است : 2(به تصویر صفحه مراجه شود) FIC p }yPT p, h p , h} ⁺22 p , h y p R p, h y p (31) T T که کوچکترين مقدار FIC براي مدل خود بازگشتي به کار مي رود.
در اين مقاله سعي شده پارامترهاي مدل خودبازگشتي از طريق روش درستنمايي ماکسيمم برآورد شوند و براي مقايسه کارايي معيارهاي اطلاع در انتخاب مرتبه خود بازگشتي از شبيه سازي مونت کارلو استفاده ميشود.
براورد پارامترهاي مدل خود بازگشتي مرتبه اول ، دوم ، سوم به روش کمترين مربعات در جدول هاي زير نشان داده شده است .
جدول ١: برآورد پارامترهاي مدل هاي خودبازگشتي به روش MLE (به تصویر صفحه مراجه شود) مقايسه کارآيي معيار هاي اطلاع BIC,FIC,AIC,AICC به ازاي نمونه تصادفي به حجم ٢٠٠ که از مدل درست at+wt wt ١ توليد شده که داراي توزيع نرمال (٠و١) است .
(1983), Time series analysis forecasting and control, TheAustralian and New Zealand Journal of statistics.