Abstract:
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات کشاورزی ایران برای دوره 1395-1357 و پیشبینی میزان واردات کشاورزی ایران تا سال 1404 با استفاده از روشهای GARCH، VAR، VECM و ANN است. بدین منظور، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیمیافته برای شاخصسازی نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، از رهیافت الگویهای خودرگرسیونی و تصحیح خطای برداری برای برآورد رابطه همجمعی و پویایهای کوتاهمدت و بلندمدت و در نهایت برای پیشبینی از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه غیرمستقیم از نوسانات نرخ ارز حقیقی و الگوی مصرفی جامعه بر واردات بخش کشاورزی و رابطه مستقیم از متغیر درآمد نفتی و متغیر جذب بر واردات بخش کشاورزی وجود دارد. سپس از مقایسه کارایی الگویهای خودرگرسیونی و الگوی تصحیح خطای برداری و شبکه عصبی مصنوعی، از شبکه عصبی طراحی شده در جهت پیشبینی واردات بخش کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1396 تا 1404 تحت یک سناریو استفاده شد و پیشبینی برون نمونهای انجام شد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش نوسانات نرخ ارز، واردات بخش کشاورزی کاهش .......
The purpose of this study was to investigate the effect of real exchange rate uncertainty on Iran's agricultural imports for the period of 1977-1389 and predict the level of Iranian agricultural imports by 1404 using GARCH, VAR, VECM and ANN methods. For this purpose, a generalized autoregressive conditional heterogeneity variance model was used to index the real exchange rate uncertainty, using autoregressive patterns and vector error correction for estimating co-integration and short-term and long-term coherent relationships and finally for prediction of artificial neural network method. The results showed that there is an indirect relationship between the real exchange rate fluctuations and consumption pattern of the society on agricultural imports and the direct relation between oil revenue variable and the absorption variable on agricultural imports. Then, comparing the efficiency of self-regression models and Vector Error Correction Model and artificial neural network, a neural network designed to predict the import of Iranian agricultural sector for the period 1396 to 1404 was used under a scenario and exogenous predictions were .....
Machine summary:
بدين منظور، از الگوي واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته براي شاخص سازي نااطميناني نرخ ارز حقيقي، از رهيافت الگويهاي خودرگرسيوني و تصحيح خطايبرداري براي برآورد رابطه هم جمعي و پويايهاي کوتاه مدت و بلندمدت و در نهايت ، براي پيش بيني از روش شبکه عصبي مصنوعي استفاده شد.
سپس از مقايسه کارايي الگويهاي خودرگرسيوني و الگوي تصحيح خطايبرداري و شبکه عصبي مصنوعي، از شبکه عصبي طراحي شده در جهت پيش بيني واردات بخش کشاورزي ايران براي دوره زماني ١٣٩٦ تا ١٤٠٤ تحت يک سناريو استفاده شد و پيش بيني برون نمونه اي انجام شد.
هم چنين ، انتخاب الگوي شبکه عصبي مصنوعي به عنوان الگوي کاراتر و رابطه غيرمستقيم نااطميناني نرخ ارز با واردات بخش کشاورزي ايران در کوتاه مدت و بلندمدت يافته هاي اصلي مطالعه حاضر ميباشند.
Yang et al، در مطالعه خود با استفاده از روش تحليل موجک نشان دادند که کشورهاي صادرکننده نفت تعيين کننده قيمت نفت خام ميباشند و در نتيجه نرخ ارز عاملي مهم براي اين کشورها است .
(٢٠١١) Mehrabi Boshrabadi& Javdan، در مطالعه خود اثر نااطميناني نرخ ارز واقعي را بر رشد بخش کشاورزي براي دوره ١٣٤٨-١٣٨٦ بررسي نمودند که براساس يافته هاي اين پژوهش روابط کوتاه مدت و بلندمدت قوي بين متغيرها در الگوي رشد بخش کشاورزي ايران وجود دارد و نااطميناني نرخ ارز واقعي اثر منفي و معنيداري بر رشد بخش کشاورزي کوتاه مدت و بلندمدت داشته است .
نتايج حاصل از مقايسه روش هاي استفاده شده در اين مطالعه در مورد پيش بيني واردات بخش کشاورزي ايران در جدول (٩) ارائه شده است .