چکیده:
مدل های پیش بینی چرخه های تجاری هنگامی معتبر شناخته می شوند که قدرت خود را در شناسایی دوره های رونق و رکود نشان دهند. در بسیاری از کشورهای جهان مرجعی رسمی جهت تاریخ گذاری چرخه های تجاری وجود دارد. در ایران به دلیل فقدان چنین مرجعی اکثر مطالعات رأسا به تاریخ گذاری و سپس مقایسه نتایج مدل خود با آن می پردازند که طبیعتا اغلب این تاریخ گذاری ها با یکدیگر سازگار نیستند. در این مقاله پس از معرفی روش های شناسایی چرخه های تجاری، تلاش می شود تا با استفاده از مجموعه گسترده ای از داده های اقتصادی و با بهره گیری از الگوریتم برای-بوشان تاریخ گذاری قابل اطمینانی برای دوره های رونق و رکود سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ارائه شود.
To verify business cycle forecasting models، they should be checked against historical data on business cycles. There is an official reference to business cycle dating in many countries. In Iran، though، there is no official or de facto reference for this، and so most of research papers propose datings for business cycles in Iran and verify their models with those datings، and the problem is that those datings are not consistent with each other. In this paper we first review the methods used for dating business cycles. Then using a wide range of data on Iran’s economy، we propose a dating for Iranian business cycles for years 1988 to 2008.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله پس از معرفي روش هاي شناسايي چرخه هاي تجاري ، تلاش مي شود تا با استفاده از مجموعه گسترده اي از داده هاي اقتصادي و با بهره گيري از الگوريتم براي -بوشان تاريخ گذاري قابل اطميناني براي دوره هاي رونق و رکود سال هاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ ارائه شود.
در روش OECD که بر پايه تعريف چرخه رشد بنا شده است ، نوسانات کوتاه مدت شاخص توليد صنعتي از روند بلندمدت با استفاده از فيلتر هودريک -پرسکات ٥ (HP) جدا شده و نقاط بيشينه و کمينه آن شناسايي مي شوند.
پس از برآورد عامل مشترک نقاط اوج و حضيض آن به عنوان 1 National Bureau of Economic Research (NBER) Business Cycle Dating Committee 2 Centre for Economic Policy Research (CEPR) 3 Artis & Okubo 4 Organization for Economic Cooperation and Development 5 Hodrick-Prescott Filter 6 dynamic factor model 7 Markov switching 8 Stock & Watson زمان هاي شاخص چرخه تجاري تعيين مي شود.
هوشمند، فلاحي و توکلي قوچاني (۱۳۸۷) پس از ارائه توضيح مفصلي در مورد انتخاب متغيرها و هم حرکتي هايشان ، از فيلتر هودريک -پرسکات جهت جداسازي چرخه از روند استفاده کرده اند که جهت انتخاب پارامتر هموارسازي ، ميانگين طول چرخه هاي تجاري در ايران را بر پايه مطالعات پيشين برابر ۶ سال قرار داده اند.
هاديان و هاشم پور (۱۳۸۳) به منظور استخراج ادوار تجاري فرض کرده اند داده هاي سالانه سري زماني توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران مجموع سه جزء روند بلندمدت ، نوسانات چرخه اي و حرکات نامنظم است و براي تفکيک اين اجزا از فيلتر هودريک -پرسکات 1 Tabatabaei Yazdi در دو مرحله استفاده نموده اند.