چکیده:
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل است . در این مسیر، از قیمت نفت خام برنت و قیمت گازوئیل ٦ کشور اروپایی و نوسانات هفتگی نرخ برابری یورو در مقابل دلار در دوره ی زمانی ١ /١٩٩٩/١ـ ٢٠١١/٨/٢٥ و مدل خطی (داده های تابلویی ) و مدل های غیر خطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک ) استفاده شده است . نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه طبق مدل های خطی و غیرخطی متغیرهای مذکور تاثیر چندانی در نوسانات کوتاه مدت شکاف قیمتی ندارند، طبق مدل های غیر خطی ، این متغیرها حدود ٩٢ درصد از نوسانات بلندمدت شکاف قیمتی را توضیح می دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدل های خطی و غیر خطی ، اصل تقارن در نوسانات کوتاه مدت قیمت نفت خام پذیرفته می شود، اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد.
خلاصه ماشینی:
بررسی شکاف قیمت نفت خام برنت و گازوئیل با استفاده از روش های اقتصادسنجی ، شبکه های عصبی و تبدیل موجک مهدی ذوالفقاری ١، محمد نجارفیروزجایی ٢، بهاره عریانی 3 تاریخ دریافت : ١٣٩١/١١/٢٧ تاریخ پذیرش : ١٣٩٢/٠٨/٢٥ چکیده هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل است .
در این مسیر، از قیمت نفت خام برنت و قیمت گازوئیل ٦ کشور اروپایی و نوسانات هفتگی نرخ برابری یورو در مقابل دلار در دوره ی زمانی ١ /١٩٩٩/١ـ ٢٠١١/٨/٢٥ و مدل خطی (داده های تابلویی ) و مدل های غیر خطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک ) استفاده شده است .
در این ارتباط ، اول ، در کنار متغیرهای قیمت نفت خام و فراورده های نفتی از سایر متغیرهای مرتبط با قیمت این دو محصول نظیر نوسانات جهانی نرخ ارز٢ نیز استفاده شده است ، دوم ، در مسیر افزایش دقت در مدل سازی روابط فوق از مدل های خطی (پانل دیتا) و غیر خطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک ) بهره گرفته شده است و سوم ، اصل تقارن قیمتی میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل با استفاده از مدل های مذکور 1.
سناریوی ١: در این سناریو، میزان اثرپذیری نوسانات متغیر شکاف قیمتی از متغیرهای قیمت نفت خام ، قیمت گازوئیل و نرخ برابری یورو در مقابل دلار در مقیاس های مختلف بررسی می شود.