چکیده:
بانکها در ایران از تاثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها به عنوان نهادهای مالی و
اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها تابعی از وضعیت منابع، میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری
و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آن ها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در
سودآوری و نوسان در سطح سود بانک ها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید
ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ها می باشد. در این مطالعه، به صورت ویژه آثار نااطمینانی
تورم و تولید ملی بر منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است. نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم
با ترکیبی از مدل های گارچ 1EGARCH و ARIMA محاسبه و از طریق مدل های خود توضیح برداری
(VAR) و مدل های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آن ها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه
مدت و بلند مدت آزمون شده است . یافته ها نشان می دهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک
ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معن ادار و منفی است ،اما در کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر
مصارف بانک ملی مثبت بوده است.
خلاصه ماشینی:
"جدول ٦- نتایج باز بینی فرآیند (١١)ARMA برای تولید ناخالص داخلی ردیف احتمال Q-State PAC AC 1 0/828 0/0473 -0/037 -0/037 2 0/96 0/0812 -0/032 -0/031 3 0/707 1/3925 0/185 0/187 4 0/778 1/7695 -0/09 -0/098 5 0/875 1/8056 0/037 0/03 6 0/933 1/8487 -0/074 -0/032 7 0/753 4/2256 -0/208 -0/234 8 0/785 4/7398 -0/153 -0/106 9 0/838 4/9589 -0/077 -0/068 10 0/729 6/9659 -0/169 -0/201 11 0/705 8/0907 -0/189 -0/147 12 0/727 8/7141 0/089 0/107 13 0/791 8/7587 -0/004 -0/028 14 0/792 9/5813 -0/173 -0/117 15 0/843 9/6129 -0/135 0/022 16 0/795 11/234 0/113 0/154 منبع : یافته های پژوهشگر فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٣٧ / زمستان ١٣٩٥ نتایج آزمون پایداری جمله اخلال این مدل نیز در جدول زیر ارائه شده است .
(تأیید فرضیه اول در کوتاه مدت ) / نمودار ٥- تابع عکس العمل درصد منابع بانک ملی نسبت به شوک مثبت (انحراف معیار) در نوسانات تولید ناخالص داخلی منبع : یافته های پژوهشگر فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٣٧ / زمستان ١٣٩٥ بر اساس نتایج نمودارهای ٤ و ٥ فرضیه اول مبنی بر تاثیر نوسانات نرخ تـورم و تولیـد ناخـالص داخلـی بـه منابع بانک ملی کاهنده بوده و افزایش در شوک های اقتصادی باعث کاهش منابع بانک ملی شده است .
فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٣٧ / زمستان ١٣٩٥ ٨- نتیجه گیری بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق بر اساس داده های فصلی طی دوره ی زمانی ١٣٨٤ تـا ١٣٩٣ و همچنین نتایج توابع ضربه و پاسخ و تجزیه واریانس و بر مبنای نتایج جدول ١٣ بـرآورد مـدل VECM کـه نشانگر روابط بلندمدت بین متغیرها است ، موارد زیر اثبات می گردد: ١) حساسیت منابع بانکی نسبت بـه یـک واحـد تغییـر در نوسـانات نـرخ تـورم در بلندمـدت برابـر بـا ٠٨+E١٧٠ واحد میباشد."