چکیده:
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی پارامترها، متغیرها و محدودیتها برای مدلسازی پویا جهت تخصیص بهینه دارایی-بدهی بانکها است. زمینهی این پژوهش، بررسی سیستم مدیریت دارایی –بدهی بانکها برای یافتن ترکیب بهینه ترازنامه آنها است. روششناسی: این پژوهش جزء پژوهشهای کاربردی است که با استفاده از مدل ارایه شده در آن، میتوان مقادیر دارایی و بدهی را متناسب با ساختار ترازنامه بانک مورد نظر به دست آورد. طبق یافتههای بخشی از پژوهش با بررسی تحقیقات قبلی و نظر خبرگان، مهمترین متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای مربوط به ترازنامه استاندارد بانکها میباشد. به همین منظور ترازنامه استاندارد بانک A که یکی از شعب بانکهای دولنی ایران است در انتهای سال مالی 1396 مورد بررسی قرار گرفت. یافتهها: بدین منظور ابتدا با استفاده از تحقیقات قبلی و نظر خبرگان با روش دلفی یک مدل چند هدفهای ارائه شد که ضمن توجه به همه اهداف و محدودیتها در پژوهش، محدودیتها و اهداف جدیدی را مطابق قوانین بانکی ایران در مدل ریاضی مدیریت دارایی-بدهی وارد کرد. بعد از حل مدل اول با روش لکسیکوگراف، راستآزمایی مدل اول انجام شد. سپس مدل دوم ضمن تأثیر یک پارامتر بیرونی تحت عنوان اسکناس و سکوک در دست مردم و ایجاد یک سیستم تخصیص با تکثیر پول برای بانک مورد نظر و حذف برخی متغیرها طراحی و با نرمافزار متلب، با ورودی اعداد تصادفی و ضمن برقرای شروط تعادلترازنامه برای یک سال شبیهسازی (مونت کارلو و پویا) و حل شد. نتیجهگیری: پس از ارایه مدل نهایی مورد نظر که یک مدل پویا تخصیص بهینه دارایی-بدهی بود و پس از تفسیر نتایج آن، مشخص شد که این مدل پویا بر خلاف مدلهای قبلی که ایستا بودند قابلیت تحلیل رفتار مشتریان در سیستم های تخصیص پیچیده دارایی-بدهی را دارد که با توجه به خصوصیات مدلهای ایستا (غیر پویا) این مدلها قادر به ارایه چنین عملی نبودند.