چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد روشهای تکنیکال مبتنی بر بازگشت به میانگین، در معاملات مکرر است. این پژوهش دارای یک فرضیه میباشد. اطلاعات دو سال این شرکت ها (سال 1394 و 1395) به صورت روزانه و 5 دقیقهای از برنامه رهآورد نوین استخراج گردید. دادههای موردنیاز این پژوهش از طریق رهآورد نوین جمعآوری گردید. در این پژوهش به کمک کدنویسی در برنامه متلب به طراحی سیستم معاملاتی برای هر یک از اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک وزنی و روش آرون و بولینگر باند و RSI پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در روش های تکنیکال مبتنی بر بازگشت به میانگین در تکرر بالای معاملات در حالت با کارمزد روش RSI عملکرد بهتری نسبت به روش دیگر دارد ولی در حالت بدون کارمزد با اینکه روش بولینگر باند بهتر از روش دیگر است نمی توان از لحاظ آماری آن را تایید کرد.
The main purpose of this study is to investigate the performance of technical methods based on return to average in repeated transactions. This research has a hypothesis. The data of these companies for two years (2015 and 2016) were extracted daily and 5 minutes from the new Rahavard program. The data required for this study were collected through a new approach. In this research, with the help of coding in MATLAB program, the trading system has been designed for each of the indicators of simple moving average, weighted moving average and Aaron and Bollinger band method and RSI. The results showed that in technical methods Based on the return on average in the high frequency of trades, the RSI method performs better than the other method in the paid mode, but in the non-commissioned mode, although the Bollinger Band method is better than the other method, it cannot be statistically confirmed.
خلاصه ماشینی:
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در روش های تکنیکال مبتنی بر بازگشت به میانگین در تکرر بالای معاملات در حالت با کارمزد روش RSI عملکرد بهتری نسبت به روش دیگر دارد ولی در حالت بدون کارمزد با اینکه روش بولینگر باند بهتر از روش دیگر است نمی توان از لحاظ آماری آن را تایید کرد.
روش تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوهش به کمک کدنویسی در برنامه متلب به طراحی سیستم معاملاتی برای هر یک از اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک وزنی و روش آرون و بولینگر باند و RSI پرداخته شده است و داده های مربوط به شرکتها با توجه به هر اندیکاتور و در حالت با کارمزد و بدون کارمزد بررسی میشود.
در سطح خطای 5 درصد با توجه به داده های بدست آمده در حالت بدون کارمزد نمی توان از لحاظ آماری تایید نمود که روش بولینگر باند به طرز معنا داری بهتر از روش RSI به طور متوسط می باشد.
نتیجه آزمون در سطح خطای 5 درصد با توجه به داده های بدست آمده در حالت با کارمزد می توان از لحاظ آماری تایید نمود که روش RSI به طرز معنا داری بهتر از روش بولینگر باند به طور متوسط می باشد، از لحاظ میانگین بازدهی RSI از بولینگر باند عملکرد بهتری داشته است.
تفسیر: در روش های تکنیکال مبتنی بر بازگشت به میانگین در تکرر بالای معاملات در حالت با کارمزد روش RSI عملکرد بهتری نسبت به روش دیگر دارد ولی در حالت بدون کارمزد با اینکه روش بولینگر باند بهتر از روش دیگر است نمی توان از لحاظ آماری آن را تایید کرد.