چکیده:
هدف از این پژوهش کاربرد رهیافت پویایی سیستم برای پیش بینی قیمت طلا در کشور ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و شبیه سازی روند تاثیر سیاست های پولی بر قیمت طلا در بازه زمانی1389-1405 میباشد. شبیهسازی با نرمافزار ونسیم انجام گرفته است. مطالعه حاضر در سناریوهای مختلفی به شبیهسازی تغییر حجمنقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره بانکی بر بازار طلا پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد قیمت طلا نه تنها متاثر از قیمت اونس جهانی و ارزش دلار میباشد بلکه کنترل نقدینگی و مهار تورم نقش بسزایی در ثبات بازار طلا خواهد داشت. نتایج موید این موضوع است که حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر مستقیم و نقش قابل توجهی در افزایش قیمت طلا دارد. همچنین یافته ها نشان میدهد که تغییر نرخ بهره بانکی تاثیری بر تغییر قیمت طلا ندارد.
The purpose of this study is to apply the system dynamics approach to predict the price of gold in Iran, identify factors affecting the price of gold and simulate the impact of monetary policy on the price of gold in the period 1389-1405. The simulation was performed with Vensim software. The present study simulates the change in liquidity volume, consumer price index and bank interest rates on the gold market in different scenarios. The results show that the price of gold is not only affected by the gold world price and the value of the dollar, but also the control of liquidity and curbing inflation will play a significant role in stabilizing the gold market. The results confirm that the volume of liquidity and the consumer price index have a direct impact and a significant role in increasing the price of gold. The findings also show that changes in bank interest rates have no effect on changes in gold prices.
خلاصه ماشینی:
آثار بازار پول بر بازار طلا با رويکرد پويايي شناسي سيستمي ١ فاطمه خاني ، احمد جعفري صميمي ، اميرمنصور طهرانچيان +، محمدعلي احساني × تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠١/٠٥ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٤/١٠ چکيده هدف اين مقاله کاربرد رهيافت پويايي سيستم براي پيش بيني قيمت طلا در کشور ايران ، شناسايي عوامل مؤثر بر قيمت طلا و شبيه سازي روند تاثير سياست هاي پولي بر قيمت طلا در بازه زماني ١٣٨٩- ١٤٠٥ است .
در اين مطالعه از داده هاي روزانه براي کاهش تاخير زماني شاخص هاي اقتصادي و از قيمت فلزات گرانبهايي چون نقره ، پلاتين و پالاديوم ، شاخص دلار امريکا، قيمت نفت خام ، شاخص ٥٠٠ Poor’s &Standard به عنوان 1 Pfahl & Lebsenfk 2 Esterman 3 Yuan, Lee & Chiu 4 Mean Absolute Percent Error عوامل موثر بر مدل سازي استفاده شد.
مصلح شيرازي، موسوي و پشوتني زاده (١٣٩٥) در پژوهشي با استفاده از روش پوياييشناسي سيستمي و ارتباط داده هاي مالي ، بازار سرمايه ، نرخ ارز و قيمت طلا به بررسي و شبيه سازي چگونگي جابه جايي سرمايه از بازار بورس اوراق بهادار تهران به بازار طلا و ارز و 1 Autoregressive Distributed Lag Model بالعکس ، در بازه زماني ١٣٨٥ - ١٤٠١پرداخته اند.
شبيه سازي تاثير نرخ بهره بر بازار طلا منبع : يافته پژوهش سناريوي سوم پيش بيني افزايش و کاهش ١٠ درصدي در شاخص قيمت مصرف کننده بر قيمت سکه نشان دهنده رابطه مستقيم بين اين دو متغير است .