چکیده:
با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانکها بهعنوان مهمترین منبع تأمین مالی بنگاهها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاینرو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوکهای نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور دادههای تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهشهای مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیهوتحلیل دادهها از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرمافزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ بهطوریکه اگر شوک مثبت بهاندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر بهترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش مییابد. همچنین، اگر شوک مثبت بهاندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر بهترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش مییابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت بهاندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر بهترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش مییابد. درنهایت، اگر شوک مثبت بهاندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر بهترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش مییابد.
Given the dependence of the country's economy on banks as the most important source of financing for companies, it is important to study the factors affecting the performance of the banking system; Therefore, in this study, the effect of exchange rate shocks, crude oil prices, total stock index and government budget on the performance (profitability) of the country's banking system in the form of 12 scenarios based on the profitability response of the banking network to 2%, 5% and 10 Shock% was addressed in the mentioned variables. For this purpose, research data were collected from the SAM matrix of the Majles Research Center in 2011 and the data-output table of the Central Bank in 2016. Also, the dynamic recursive dynamic calculus model (RDCGE) and Math Lab software were used to analyze the data. The results showed that the informal exchange rate and crude oil prices have an inverse effect and the total government stock index and budget have a direct effect on the profitability of the banking network; So that if a positive shock of 2%, 5% and 10% is applied to the informal exchange rate, the profitability of the banking network will decrease to a maximum of 1.73, 2.01 and 2.57%, respectively. Also, if a positive shock of 2%, 5% and 10% is applied to the price of crude oil, the profitability of the banking network will decrease to a maximum of 1.41, 1.63 and 2.03%, respectively. In addition, if a positive shock of 2%, 5% and 10% enters the total stock index, the profitability of the banking network will increase to a maximum of 0.47, 0.97 and 1.52%, respectively. Finally, if a positive shock of 2%, 5% and 10% enters the government budget, the profitability of the banking network will increase to a maximum of 0.38, 0.44 and 0.61%, respectively.