چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مهم اقتصادی اثرگذار بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) ایران طی دوره 1372 تا 1399 است. برای این منظور، سعی شده است ابتدا با استفاده از دو روش میانگین گیری بیزین(BMA) و میانگین حداقل مربعات وزنی(WALS) عوامل مهم موثر بر عبور نرخ ارز و ترتیب اهمیت این متغیرها در ایران تعیین شود، همچنین از الگوریتم جنگل تصادفی(RF) نیز برای تعیین اهمیت و رتبه بندی عوامل شناسایی شده استفاده شده است.
نتایج حاصل از روش های BMA و WALS دلالت براین دارد که متغیرهای اندازه دولت، سطح توسعه یافتگی، نااطمینانی اقتصادی و شرایط اقتصادی از مهمترین عوامل کلان اقتصادی تاثیرگذار بر عبور نرخ ارز به شمار می روند.با توجه به یافتههای تحقیق، به منظور کنترل آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت مصرف کننده(عبور نرخ ارز)، کاهش اندازه دولت،کنترل نااطمنیانیهای اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای سطح توسعه یافتگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در ایران بوده و از مهمترین توصیه های سیاستی این پژوهش برای کنترل اثرات افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران است.
The main purpose of this research is to investigate the important economic
factors affecting Iran’s exchange rate pass-through to the Consumer Price Index
(CPI) from 1993 to 2020. In this regard, by using the two methods of Bayesian
model averaging (BMA) and weighted average least squares (WALS) , which have
been widely considered in recent years, the important factors affecting the
exchange rate transition and the order of importance of these variables in Iran
are determined. Random Forest (RF) algorithm has also been used to determine
the importance and ranking of identified factors. The results of BMA and WALS
methods indicate that government size, level of development, economic
uncertainty, and economic conditions are among the most important
macroeconomic factors affecting the exchange rate. Based on the empirical
findings, government size and economic uncertainty have a positive and
significant relationship with the exchange rate pass-through, and the variables of
economic conditions and the level of development have a negative and significant
effect on it. The random forest (RF) algorithm results also show that economic
uncertainty has been identified as the most important variable affecting the
exchange rate pass-through among the four variables affecting the exchange
rate. According to the research findings, controlling the effects of the exchange
rate increase on consumer prices (exchange rate pass-through) , reducing the size
of the government, controlling economic uncertainties, improving economic
conditions, and improving the level of development are inevitable necessities in
Iran. Therefore, the most important policy recommendation of this research is to
control the effects of the exchange rate increase on the consumer price index in
Iran.