چکیده:
مقاله حاضر به بررسی اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران طی دوره 1338 تا 1380 میپردازد.دو فرضیه در این پژوهش مطرح شده، که عبارتند از:
1.کسری بودجه اثر مستقیم بر کسری حساب جاری دارد.
2.نرخ ارز اثر مثبت بر کسری حساب جاری دارد.
برای آزمون فرضیههای فوق از مدلهای اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری (VECM) و حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است.الگوی VECM در اصل یک الگوی خود بازگشتی برداری با ویژگیهای همجمعی است، که در آن روابط بلند مدت و کوتاه مدت همراه با هم مورد بررسی قرار میگیرد.نتایج حاصل نشان میدهد، طی سالهای 1380-1338 کسری بودجه و نرخ ارز اثر مستقیم و درآمدهای نفتی اثر منفی بر کسری حساب جاری داشته است.
خلاصه ماشینی:
"4«زیتز و پمبرتن»در چارچوب«معادلات همزمان ساختاری» 5 کسری تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار میدهند، که طبق نتایج این مدل، نخست اینکه؛کسری بودجه به طور عمده از طریق تأثیر آن بر جذب داخلی و درآمد؛و نه از طریق نرخ بهره و نرخ ارز بالاتر، بر کسری حساب جاری اثر میگذارد و دوم؛ادامه کسری تجاری را نمیتوان تنها به کسری بودجه دولت نسبت داد.
S. Budget and Trade Deficits:A Simultaneous Equation Model",Southern Economic Journal,Vol. 75,0991,pp.
1ارائه مدل اقتصادسنجیروش الگوسازی به منظور بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت و نرخ ارز با کسری تراز حساب جاری در ایران روش سریهای زمانی است.
اما این راهحل سبب میشد روابط باارزش بلند مدت میان متغیرها که براساس«سطح» 5 و نه تفاضل آنها بود، از میان برود، (این در حالیست که اغلب نظریههای اقتصادی به شکل رابطه بلند مدت میان سطح و نه تفاضل متغیرها بیان میشود) براساس ایده«انگل و گرنجر»اگر تمامی متغیرهای سری زمانی X ، پس از یک بار تفاضلگیری پایا شوند و یک ترکیب خطی مانند a/x وجود داشته باشد-که پایا باشد-در این صورت متغیرها هم جمع هستند(روی طول موج یکسانی قرار دارند)و میتوان بدون تفاضلگیری، ضرایب را برآورد نمود، البته در عمل ممکن است چندین ترکیب خطی یا بردار همجمعی a وجود داشته باشد.
معرفی متغییرهامتغیرهای مدل عبارتند از: CA :تراز حساب جاری(خالص صادرات) BD :کسری بودجه دولت RO :درآمدهای نفتی ER :نرخ ارز بازار آزاد 70DUM :متغیر موهومی برای آزادسازی واردات در سال 70 و 71 C :عرض از مبدأ."