کلیدواژه Value at Risk ‏/ (98 مقاله)

نویسنده مسئول : موسوی لولتی، سید علی ؛ نویسنده : محمدی، عمران ؛ شوال پور، سعید ؛

مجله:تحلیل بازار سرمایه»پاییز 1402 - شماره 10 (‎29 صفحه - از 79 تا 107 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکتحریممدل پروبیتمتغیرهای اقتصاد کلانپیش‌بینی بازار سرمایه

نویسنده : سروی پور، نسترن ؛ نویسنده مسئول : صمدی، فاطمه ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1402 - شماره 55 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎17 صفحه - از 48 تا 64 )

کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض ریسکریسک نقدشوندگیبهینه سازی پرتفوارزش در معرض ریسک تعدیل شده با نقدینگی

نویسنده مسئول : ترکی، لیلا ؛ نویسنده : اسماعیلی، ندا ؛ حق پرست، معصومه ؛

مجله:اقتصاد مقداری»زمستان 1401 ، دوره نوزدهم - شماره 4 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎36 صفحه - از 43 تا 78 )

کلیدواژه ها:شاخص بورس اوراق بهادارمدل‌های گارچارزش در معرض خطر شرطیاارزش در معرض خطر

نویسنده : طبیبی، محمدعلی ؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید ؛ نویسنده مسئول : داودی، سیدمحمدرضا ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1401 - شماره 53 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎18 صفحه - از 16 تا 33 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکارزش در معرض ریسک دورهتوزیع نرمال-لاپلاسالگوریتم مقدار مورد انتظار- بیشینه سازیپارامترهاسبد سهام بهینهانتخاب سبد سهام بهینهسبد سهامپارامتریک

نویسنده : طالبلو، رضا ؛ مهاجری، پریسا ؛ محمدی، تیمور ؛ نویسنده مسئول : خودکاری، لیلا ؛

مجله:اقتصاد باثبات»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 7 (‎32 صفحه - از 4 تا 35 )

کلیدواژه ها:شبیه‌سازیسناریوریسک نقدینگیارزش در معرض خطرآزمون بحران

نویسنده : سماو ی، محمدابراهیم ؛ معدنچی زاج، مهدی ؛ یعقوب نژاد، احمد ؛ نویسنده مسئول : نیکومرام، هاشم ؛

مجله:پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری»تابستان 1401- شماره 7 رتبه A+ (دانشگاه آزاد (‎25 صفحه - از 96 تا 120 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکشاخص کل بورسValue at Riskبیت‌کوینTehran Stock Exchange IndexBitcoinمدل خودبرازشی تعمیم یافتهGAS ModelمدلGARCHمدل‌سازی

نویسنده : سماوی، محمدابراهیم ؛ معدنچی زاج، مهدی ؛ یعقوب نژاد، احمد ؛ نویسنده مسئول : نیکومرام، هاشم ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1401 - شماره 51 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎24 صفحه - از 241 تا 264 )

کلیدواژه ها:طلاارزش در معرض ریسکبیت کوینرمزارزهامدل GASمدلمدل‌سازیGARCHAR

نویسنده : بابایی، میلاد ؛ نویسنده مسئول : رضایی، نادر ؛

مجله:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (‎10 صفحه - از 550 تا 559 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسککاپیولاشاخص قیمت بورس اوراق بهادارشاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده مسئول : صداقتی، مسلم ؛ نویسنده : مهرآرا، محسن ؛ تهرانی، رضا ؛ میرلوحی، سید مجتبی ؛

مجله:راهبرد مدیریت مالی»بهار 1401 - شماره 36 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 1 تا 30 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرپتانسیل مطلوبروزآمد سازی مرز کاراکارایی پرتفویپرتفویریسکبازدهمدلپرتفوی بهینهمدل مارکویتزریسک نامطلوب

نویسنده : آقامحمدی، رضا ؛ خادمی، مریم ؛ نویسنده مسئول : تهرانی، رضا ؛

مجله:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎36 صفحه - از 21 تا 56 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکبهینه سازی سبد سهامالگوریتم کلونی زنبور مصنوعی چند هدفهالگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب IIالگوریتم کلونی مورچگان چند هدفهالگوریتمالگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوبالگوریتم کلونی زنبور مصنوعیواریانس