خلاصة:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ برای ۱۸ بانک منتخب کشور است . از این رو ابتدا متغیرهای تاثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازارغیررسمی ورسمی وتلاطمات نرخ ارزتاثیرمثبت برمتغیروابسته داشته اند.همچنین بررسی تاثیرمتغیرهای خاص بانکی نیزنشان داده اندمتغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک هاست ، هر دو تاثیر منفی و معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند، اما ضریب به دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی دار نبوده است . ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی )EGARCH( استخراج و در مدل وارد شده است .
ملخص الجهاز:
"مطالبات غیرجاری ، ریسک اعتباری ، متغیرهای کلان اقتصادی ، ویژگی های خاص بانکی ، تلاطمات نرخ ارز مقدمه بخش بانکداری نقش میانجیگرانه ای دارد و می تواند بطور مستقیم و غیرمستقیم از رشد بخش حقیقی پشتیبانی کند، در کشورهایی که اقتصادشان بانک محور است رشد اقتصادی تا حد بسیار زیادی وابسته به وام های بانکی است و انعطاف پذیری بخش بانکی به دلیل تغییرات اقتصاد کلان و نقش آن در توسعه اقتصادی دارای اهمیت فراوان است ),Setiawan Abadi, Noer Azam Achsani ٢٠١٤ ;Dwi Rachmina( به طور کلی درجه اهرمی بالا و کم بودن سرمایه بانک ها در تناسب با حجم ترازنامه ی آنها در مقایسه با سایر شرکت های تجاری ، عدم تناسب زمانی سررسید بین دارایی ها و بدهی ها، لزوم حفظ اعتماد دائمی سپرده گذاران ، ابتلا به ریسک های متنوعی از جمله ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری ، عدم وجود شفافیت قطعی در صورت های مالی منتشره به دلیل سرعت بالای تغییر در اقلام ترازنامه ای در مقایسه با شرکت های تجاری و تولیدی و ...
در این پژوهش نسبت به بررسی اثرات ۳ متغیر کلان اقتصادی شامل تلاطمات نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و شکاف نرخ بهره واقعی در بازار غیررسمی از نرخ سود واقعی در بازار رسمی (بانکی ) و ۳ متغیر خاص بانکی شامل سرمایه ، اندازه بانک و کیفیت مدیریت بانک بر روی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی به عنوان متغیر وابسته اقدام و انتخاب متغیرهای مذکور به روش دلفی انجام شده است ."