خلاصة:
در سالیان اخیر پژوهشهای گوناگونی به منظور انتخاب پرتفوی مناسب برای سرمایهگذاری و بهینهسازی آن جهت افزایش بازدهی و کاهش ریسک، صورت گرفته است. در این پژوهش 9 ابزار پر کاربرد تحلیل تکنیکال SMA، EMA، ROC، OBV، RSI، MACD، TSI، HMA، Fibonacci Retracement و الگوریتم بهینهسازی ژنتیک به کار برده شده است و سیستمی خبره که به صورت خودکار اقدام به بهینهسازی پرتفوی مینماید، ایجاد شده است. در این سیستم، سیگنالهای خرید، فروش یا عدم اقدام، تولید شده و نتایج مذکور در اختیار سیستم خبره معاملاتی قرار میگیرد و سپس الگوریتم ژنتیک، بهینهسازی لازم را بر اساس بازدهی و ریسک انجام داده و اوزان بهینه شاخصهای تکنیکال جهت استفاده را در اختیار سیستم خبره معاملاتی قرار میدهد. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم خبره از منظر بازدهی و ریسک با استراتژی خرید و نگهداری در شاخصهای هموزن و کل، در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 05/01/1392 الی 31/03/1400 مقایسه شده است. با توجه به نتایج پژوهش، سیستم خبره معاملاتی در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری (شاخص هموزن و کل) عملکرد مناسبتری از نظر بازدهی و ریسک داشته است.
ملخص الجهاز:
در اين سيستم ، سيگنال هاي خريد، فروش يا عدم اقدام ، توليد شده و نتايج مذکور در اختيار سيستم خبره معاملاتي قرار مي گيرد و سپس الگوريتم ژنتيک ، بهينه سازي لازم را بر اساس بازدهي و ريسک انجام داده و اوزان بهينه شاخص هاي تکنيکال جهت استفاده را در اختيار سيستم خبره معاملاتي قرار مي دهد.
در اين پژوهش سيستم خبره اي با استفاده از روش هاي تکنيکال همراه با بهينه سازي به وسيله الگوريتم هاي فرا ابتکاري ايجاد خواهد شد تا مشخص شود آيا سيستم خبره در مقايسه با روش خريد و نگهداري شاخص کل و هم وزن در دست يابي به بازدهي و ريسک عملکرد مناسبي داشته است يا خير؟ با اتکا به نتايج پژوهش هاي صورت گرفته ، ميتوان انتظار داشت ، سيستم معاملاتي خودکار در دست يابي به بازده و ريسک ، موفق تر از شاخص کل و هم وزن عمل خواهد کرد و در بهينه سازي پرتفوي نتايج قابل قبولي را ارائه خواهد نمود.
براي اين امر سيستم خبره فوق الذکر ابتدا به شناسايي سهام فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و سپس با انجام پردازش هاي مختلف اقدام به دستيابي به يک دسته اوزان بهينه براي ايجاد سيگنال خريد و فروش خواهد کرد.
genetic programming model to generate risk-adjusted technical trading rules in stock markets.