• 1.

  Modeling price dynamics and risk Forecasting in Tehran Stock Exchange: Conditional Variance Heteroscedasticity Hidden Markov Models

  مقالة

  مؤلف : Nilchi، Moslem ؛ Peymani، Moslem ؛ Mirzaei، Hamidreza ؛ كاتب مسؤول : Farid، Daryush ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Summer 2023, Volume 7 - Number 3 التصنيف: ب (‎24 صفحة - من 1 إلی 24 )

  الکلمات المفتاحية:riskVARHidden Markov modelsStock MarketKupiec testDQ test

  تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة