• 1.

  محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

  مؤلف : کاشی، منصور ؛ حسینی، سید حسن ؛ قلیلو، محمد موسی ؛ گلکاریان آرانی، سعید ؛

  مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 التصنيف A (Azad University/ISC (‎26 صفحة - من 269 إلی 294 )

  الکلمات المفتاحية:ارزش در معرض ریسکریزش مورد انتظارنظریه مقدار حدیتوزیع پارتو تعمیم یافته

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 2.

  مدل سازی و پس آزمايی VaR از لحاظ موقعيت های كوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: كاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته كسری

  مؤلف : کاشی، منصور ؛ حسینی، سیدحسن ؛ نیازخانی، عطیه السادات ؛ عبدالهی، سیدامین ؛

  مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1395 - شماره 29 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 1 إلی 24 )

  الکلمات المفتاحية:FIGARCHارزش در معرض ريسكموقعيت های معاملاتی كوتاه و بلند مدتHYGARCHآزمون پس آزمايیمدلVaRتوزیعآزمونحافظه بلندمدت

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 3.

  حافظه بلندمدت و سطح انتقال ها: کاربردی از آزمونGPH تعدیل شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مؤلف : کاشی، منصور ؛ دنیائی، محمد ؛ احمدی، روح الله ؛

  مجلة:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»زمستان 1393 - شماره 24 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎14 صفحة - من 11 إلی 24 )

  الکلمات المفتاحية:حافظه بلندمدتGPH تعدیل شدهسطوح انتقال

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 4.

  بررسی حافظه بلندمدت دوگانه با تأکید بر توزیع چوله و دم پهن پسماندها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

  مؤلف : محقق نیا، محمد جواد ؛ کاشی، منصور ؛ دلیری، علیرضا ؛ دنیائی، محمد ؛

  مجلة:مطالعات مدیریت صنعتی»تابستان 1393 - شماره 33 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎28 صفحة - من 151 إلی 178 )

  الکلمات المفتاحية:بورس اوراق بهادار تهرانARFIMAFIGARCH: حافظه بلندمدتتوزیع چوله Student-tGARCHARCHمدلحافظـهتوزیعبازدهتخمین

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 5.

  بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های چندگانه VAR-GRJ-GARCH و GRJ-GARCH-DCC

  مؤلف : کاشی، منصور ؛ روشن، رضا ؛ دنیائی، محمد ؛

  مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1392 - شماره 17 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎26 صفحة - من 61 إلی 86 )

  الکلمات المفتاحية:بازده سهامVARGARCHحجم معاملاتنوسان بازدهارتباط علی و همزمانMGRJ.DCC

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 6.

  کاربردی از مدل های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری با استفاده از رویکرد کمی

  مؤلف : کاشی، منصور ؛ فلاح شمس، میرفیض ؛ دنیائی، محمد ؛

  مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاييز 1392 - شماره 16 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎28 صفحة - من 23 إلی 50 )

  الکلمات المفتاحية:شکست ساختاریحافظه بلندمدتفرایند انباشته کسریسطح انتقال

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة

مسار نشر المقال