• 1.

  مدل سازی و پس آزمايی VaR از لحاظ موقعيت های كوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: كاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته كسری

  مؤلف : کاشی، منصور ؛ حسینی، سیدحسن ؛ نیازخانی، عطیه السادات ؛ عبدالهی، سیدامین ؛

  مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1395 - شماره 29 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 1 إلی 24 )

  الکلمات المفتاحية:FIGARCHارزش در معرض ريسكموقعيت های معاملاتی كوتاه و بلند مدتHYGARCHآزمون پس آزمايیمدلVaRتوزیعآزمونحافظه بلندمدت

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة