• 1.

  Optimal Portfolio Allocation based on two Novel Risk Measures and Genetic Algorithm

  مقالة

  مؤلف : Ghoreishi، Amir ؛ Khaloozadeh، Hamid ؛

  مجلة:International Journal of Business and Development Studies»Autumn 2018, Volume 10 - Number 1 التصنيف: ج/ISC (‎19 صفحة - من 95 إلی 113 )

  الکلمات المفتاحية:Conditional Value at RiskStock Portfolio OptimizationInterval Prediction Neural NetworksRisk measure

  تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة