• 1.

  Investigating the Performance and Performance Consistency of Iranian Mutual Funds Using CAPM& CARHART’s Four- Factor Models; A Comparative Approach

  مقالة

  كاتب مسؤول : Ghorbanidolatabadi، Khadijeh ؛ مؤلف : Ghalibaf Asl، Hasan ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2022, Volume 2 - Number 1 (‎20 صفحة - من 51 إلی 70 )

  الکلمات المفتاحية:Panel DataconsistencyActive ManagementMutual Funds Performance

  تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 2.

  Forecasting Spot and Future Gold Coin Price Volatility and Their Predictive Power on Each Other by Using ANN-GARCH Model

  مقالة

  مؤلف : Shahmoradi، Nafiseh ؛ Ghalibaf Asl، Hasan ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2021, Volume 1 - Number 1 (‎19 صفحة - من 179 إلی 197 )

  الکلمات المفتاحية:ForecastingGARCHVolatilityArtificial neural networkFutures

  تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 3.

  Dynamic relationships between financial conditions index and stock returns

  مقالة

  مؤلف : Sadat، Amin ؛ Abbasi، Ebrahim ؛ Ghalibaf Asl، Hasan ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Winte 2020, Volume 4 - Number 1 التصنيف: ب (‎21 صفحة - من 124 إلی 144 )

  الکلمات المفتاحية:Stock Returnsmonetary conditions indexTVP DMAfinancial development index

  تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 4.

  Evaluating and Comparing Systemic Risk and Market Risk of Mutual Funds in Iran Capital Market

  مقالة

  مؤلف : Shahbazin، Fereshteh ؛ Ghalibaf Asl، Hasan ؛ Seighali، Mohsen ؛ Peymani Foroushani، Moslem ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Autumn 2019, Volume 3 - Number 4 التصنيف: ب (‎23 صفحة - من 90 إلی 112 )

  الکلمات المفتاحية:Quantile RegressionConditional Value at RiskMutual fundsSystemic Risk

  تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة

مسار نشر المقال