کلمة المفتاح Lead lag effect ‏/ (6 مقالة)

الترتيب
تأريخ
تنزيل نتائج البحث

لم يتم دخولك.
تسجيل الدخول

1.
Connectivity and Risk Spillover in the Iranian Stock Market, a Sectoral Analysis Using the Time-Varying Parameter Vector Autoregression (TVP-VAR) Model
مترجم
ترجمة
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : اتصالات و سرریز ریسک در بازار سهام ایران، یک تحلیل بخشی با به‌کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)

مجلة:مدلسازی اقتصادسنجی»پاییز 1401 - شماره 27 التصنيف: العلمية - البحثية/ISC (‎31 صفحة - من 95 إلی 125 )
الکلمات المفتاحية:Time Varying Parameter Vector Autoregression Total Connectivity Index Stock Market Volatility spillover Lead lag effectVAR Total Connectedness Index Iranian TVP

تحميل
2.
اتصالات و سرریز ریسک در بازار سهام ایران، یک تحلیل بخشی با به‌کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)
مقالة
ترجمة
- English
- العربية
كاتب مسؤول : طالبلو، رضا ؛ مؤلف : مهاجری، پریسا ؛

مجلة:مدلسازی اقتصادسنجی»پاییز 1401 - شماره 27 التصنيف: العلمية - البحثية/ISC (‎31 صفحة - من 95 إلی 125 )
الکلمات المفتاحية:خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان شاخص اتصالات کل سرریز تلاطمات بازار سهام اثر تقدم تاخر Volatility spillovers Lead lag effect Total Connectedness Index Time Varying Parameter Vector Autoregressive Stock Marketصنایع اتصالات بازار ریسک صنعت VAR

تحميل
3.
Investigating the dynamics of volatility spillovers between sectoral returns using a Time-Varying Parameter Vector Autoregression (TVP-VAR) approach; evidence from the Iranian stock market
مترجم
ترجمة
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : بررسی پویایی‌های سرریز تلاطمات بین بازده بخش‌ها با رویکرد اتصالات خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)؛ شواهدی از بازار سهام ایران

مجلة:تحقیقات اقتصادی»تابستان 1401- شماره 139 التصنيف: ب/ISC (‎37 صفحة - من 321 إلی 357 )
الکلمات المفتاحية:Time-Varying Parameter Vector Autoregression Stock Market Volatility spillovers Total Connectedness Index Lead-lag effect

تحميل
4.
بررسی پویایی‌های سرریز تلاطمات بین بازده بخش‌ها با رویکرد اتصالات خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)؛ شواهدی از بازار سهام ایران
مقالة
ترجمة
- English
- العربية
كاتب مسؤول : مهاجری، پریسا ؛ مؤلف : طالبلو، رضا ؛

مجلة:تحقیقات اقتصادی»تابستان 1401- شماره 139 التصنيف: ب/ISC (‎37 صفحة - من 321 إلی 357 )
الکلمات المفتاحية:بازار سهام اثر تقدم تاخر خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان شاخص اتصالات کل سرریز تلاطمات Stock Market Volatility spillovers Total Connectedness Index Time Varying Parameter Vector Autoregressive Lead Lag Effect

تحميل
5.
The effect of lead-lag between stocks within the industry: Evaluating market efficiency and presenting a trading strategy
مترجم
ترجمة
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : اثر تقدم ـ تاخر بین سهم‌های درون صنعت: ارزیابی کارایی بازار و ارائه استراتژی معاملاتی

مجلة:تحقیقات مالی»پاییز 1400، دوره بیست و سوم - شماره 3 التصنيف: الف/ISC (‎21 صفحة - من 419 إلی 439 )
الکلمات المفتاحية:Vector AutoRegression Model Lead lag effect Within the industry Trading strategy Market EfficiencyTehran Stock Exchange Industry CDS Metal Ho Lag Effect

تحميل
6.
اثر تقدم ـ تاخر بین سهم‌های درون صنعت: ارزیابی کارایی بازار و ارائه استراتژی معاملاتی
مقالة
ترجمة
- English
- العربية
كاتب مسؤول : نوربخش، عسگر ؛ مؤلف : سلطانی، رامین ؛ اسدی مافی، محبوبه ؛

مجلة:تحقیقات مالی»پاییز 1400، دوره بیست و سوم - شماره 3 التصنيف: الف/ISC (‎21 صفحة - من 419 إلی 439 )
الکلمات المفتاحية:کارایی بازار اثر تقدم تاخر مدل خود رگرسیون برداری درون صنعت استراتژی معاملاتی Intra industry vector autoregression Trading strategy Market Efficiency Lead lag effectصنعت سهم اطلاعات بازده صنایع بازار بورس اوراق بهادار تهران قیمت

تحميل

لغة
Persian	3
English (مترجم)	3

مجلة (عدد المقال)
مجلة مدلسازی اقتصادسنجی	2
مجلة تحقیقات مالی	2
مجلة تحقیقات اقتصادی	2

کلمة المفتاح Lead lag effect ‏/ (6 مقالة)

Connectivity and Risk Spillover in the Iranian Stock Market, a Sectoral Analysis Using the Time-Varying Parameter Vector Autoregression (TVP-VAR) Model

اتصالات و سرریز ریسک در بازار سهام ایران، یک تحلیل بخشی با به‌کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)

Investigating the dynamics of volatility spillovers between sectoral returns using a Time-Varying Parameter Vector Autoregression (TVP-VAR) approach; evidence from the Iranian stock market

بررسی پویایی‌های سرریز تلاطمات بین بازده بخش‌ها با رویکرد اتصالات خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)؛ شواهدی از بازار سهام ایران

The effect of lead-lag between stocks within the industry: Evaluating market efficiency and presenting a trading strategy

اثر تقدم ـ تاخر بین سهم‌های درون صنعت: ارزیابی کارایی بازار و ارائه استراتژی معاملاتی

کلمات المفتاح ذات الصلة

مسار نشر المقال

المؤلفون الناشطون

الرتبة العلمية

رتبة المؤتمر العلمية