چکیده:
در این مقاله، نوسانات سیکل های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل های 3 تا 8ساله تاکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های
مختلف (از سیکل های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل های با فرکانس پایین است) به طور هم زمان در داده ها وجود دارد. از سوی دیگر، به استثنای دوره 1350 تا 1360 ، سیکل های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاست های اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل های نفتی و
غیرنفتی نشان می دهد. علاوه بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مولفه ها دارد که با نتایج یافته های دیگر مبنی بر اینکه قسمت اعظم انرژی سری های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.
We study the volatility of business cycle of Iranian economy base on the wavelet approach. we found some synchronic business cycles with different power and frequencies (two to four years cycles، and trend that indicates the low frequency) which is contradictory to the traditional approach that highlights classic definition of cycle (with three to eight years cycles).On the other hand، exception to 1971-1981، oil and non-oil cycles are approximately the same which means that the non-oil sector has been affected by the oil sector volatilities and neutralization of this affection by economic policies has been failed. The other point is that oil cycle has completely different asymmetry than the non-oil cycle. We also found that the energy of trend is sharply more than other elements of wavelet which indicates that the concealed long run volatilities is major part of the energy of economic time series. This finding is compatible with other related studies.