چکیده:
با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر انواع تکانه ها و نوسانات مختلف قرار دارد، تعیین معیار جامعی از نااطمینانی اقتصاد کلان که بیانگر سطح کلی نااطمینانی در اقتصاد باشد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مطالعه معیار جدیدی از نااطمینانی کلان در اقتصاد ایران معرفی شده است. در این راستا تلاش شده است تا برآوردهای برتر اقتصادسنجی از شاخص نااطمینانی کلان را فراهم کنیم و پویایی های آن را در طول دوره ۱۳۹۳ - 1369 بررسی نماییم. این معیار به صورت یک فرآیند تصادفی مشترک و پنهان از تعداد زیادی سری های زمانی مربوط به متغیرها و بخش های مختلف استخراج شده، و سپس استحکام آن
ارزیابی شده است. پویایی های نااطمینانی کلان انعکاس دهنده مهم ترین رویدادهای اقتصاد ایران در طول دوره مطالعه است. بر اساس برآورد الگوی مبنا، نااطمینانی اقتصاد کلان در دور ه های رکودی 1372-1370- 1374-1373 و 1392- 1390 افزایش چشم گیر داشته است، به طوری که در بهار ۱۳۷۲ ، بهار ۱۳۷۴ ، و پاییز1۳۹۱ به بالاترین مقادیر تاریخی خود رسیده است. همچنین در بین مجموعه داده ها، نااطمینانی سری های زمانی نرخ ارز و مخارج دولتی بیشترین همبستگی را با نااطمینانی اقتصاد کلان داشته اند. از این رو، این نااطمینانی ها سهم قابل توجهی در شکل گیری و کنترل شو کهای نااطمینانی اقتصاد کلان در ایران داشته اند.
خلاصه ماشینی:
مطالعه حاضر همچنين از جهت روش و الگوي بکار رفته داراي اهميت است ، به طوري که (۱) در ساختن معيار نااطميناني سري هاي زماني تنها آن بخش از نوسانات که غيرقابل ۱ بهترين وضعيت زير شاخص هاي ايران در اين سال مربوط به شروع کسب وکار گزارش شده است که رتبه ۶۲ را کسب نموده و بدترين وضعيت نيز مربوط به زير شاخص شرايط و مقررات اخذ مجوز مي باشد که رتبه ۱۷۲ را به خود اختصاص داده است (معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، دفتر پايش و بهبود محيط کسب وکار، آبان ۱۳۹۳).
با توجه به مزيت هاي عنوان شده در الگوسازي نااطميناني ، هدف ما به دست آوردن معياري براي نااطميناني در سطح کلان است ، به گونه اي که اين معيار به صورت يک فرآيند تصادفي مشترک و پنهان از تعداد زيادي سري هاي زماني مربوط به متغيرها و بخش هاي مختلف استخراج شود و نماگري را به دست دهد که بيانگر سطح کلي نااطميناني در اقتصاد باشد.
جملات دوم و سوم رابطه فوق مجموعه اي از عامل هاي پيش بيني کننده هستند که براي لحاظ تغييرات قابل پيش بيني در معادله ميانگين شرطي بکار رفته اند و در ادامه معرفي مي شوند (به تصویر صفحه مراجعه شود) چندجمله اي هاي با درجه متناهي در شکل عملگر وقفه L و به ترتيب از درجه pF، py، و pw هستند.