چکیده:
زمینه: علیرغم اهمیت ریسک اعتباری در فعالیت بانک ها و موسسات مالی، به نظر می رسد حرکت منسجم و سازمان یافته ای برای ایجاد مدل های ریسک اعتباری به خصوص در اقتصاد ایران، صورت نگرفته است. همچنین ویژگی های اخلاقی مشتریان می تواند اثر قابل ملاحظه ای در بازپرداخت تعهدات شان و به عبارت دیگر کاهش ریسک اعتباری داشته باشد. بنابراین تدوین نظام جامع مدیریت ریسک اعتباری از جمله ضروریات نظام بانکی کشور به حساب می آید. رتبه بندی اعتباری مشتریان در بلندمدت باعث افزایش سودآوری؛ بهره وری بیشتر و پیشی گرفتن از رقبا می شود. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد و لحاظ نمودن ویژگی های اخلاقی مشتریان در مدل نه تنها تصمیم گیری در زمینه اعتبار و گرفتن وثیقه ها را تسهیل می نماید، بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شد که سیستم بانکی از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی برخوردار شود.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر با ارائه تکنیک مدل های چندسطحی، به بررسی و شرح این روش برای طراحی مدل ریسک اعتباری مشتریان بانک ها و لحاظ نمودن ویژگی های اخلاقی مشتریان به عنوان متغیر توضیحی در مدل خواهیم پرداخت. در نتیجه در یک مدل رگرسیون لاجستیک و با رویکرد چندسطحی، لحاظ ویژگی های اخلاقی مشتریان به عنوان یک متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهای توضیحی (نظیر سابقه همکاری با بانک، درآمد، نسبت های مالی مشتریان حقوقی و ...)، نقش مهمی را می تواند در بیان رفتار ریسک اعتباری ایفا نماید.
خلاصه ماشینی:
نتیجهگیری: در مطالعه حاضر با ارائه تکنیک مدلهای چندسطحی، به بررسی و شرح این روش برای طراحی مدل ریسک اعتباری مشتریان بانکها و لحاظ نمودن ویژگیهای اخلاقی مشتریان به عنوان متغیر توضیحی در مدل خواهیم پرداخت.
انجام این امر به عنوان اصلیترین نقش بانک در بازار مالی از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت میگیرد؛ بنابراین یکی از موضوعات دارای اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری5 (احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) میباشد (11).
مروری بر پیشینه پژوهش این پژوهش دستاوردی برای ادبیات موضوع رتبهبندی اعتباری به همراه خواهد داشت و یک نوع جدیدی از مدل رتبهبندی اعتباری با ساختار چند سطحی برای دادهها و لحاظ نمودن ویژگیهای اخلاقی مشتریان در مدل معرفی میکند.
مدلهای لاجیستیک چندسطحی با مرتفع نمودن مشکلات آماری دادهها، قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به مدلهای لاجیستیک تک سطحی دارند و اضافه نمودن ویژگیهای اخلاقی به مدل به عنوان متغیر مستقل در کنار سایر متغیرهای کمی و کیفی، سبب دقت بیشتر و تبیین بهتر متغیر وابسته (ریسک اعتباری) میگردد.
مدل رتبهبندی چندسطحی به عنوان نسل جدید مدلهای ریسک اعتباری، ارزش اعتباری متقاضیان وام را از طریق پیش بینی احتمال نکول آنها، ارزیابی میکند.
برخی از پیشنهادات پژوهش فوق به شرح ذیل ارائه میگردد: ● طراحی سیستم نرمافزاری به منظور به کارگیری مدلهای چندسطحی ● اصلاح نظام اخذ و تجمیع اطلاعات اعتباری بانکها براساس ویژگیهای اخلاقی مشتریان ● استفاده از دادههای کلان در پردازش ویژگیهای اخلاقی ملاحظههای اخلاقی در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصول علمی، حرفهای، اخلاقی و امانتداری رعایت گردید و حق معنوی نویسندگان و پژوهشگران، حفظ شده است.