چکیده:
در دنیای امروز بازارهای سرمایه با توجه به پیشرفت تکنولوژی های کامپیوتری و استفاده از زیر ساختهای فناوری اطلاعات امکان ایجاد سودآوری از طریق معاملات پربسامد را افزایش داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارائه مدلی است از الگوریتم های معاملات زوجی است که توان ایجاد بازدهی بالاتری را نسبت به الگوریتم های پیشین مبتنی بر هم انباشتگی داشته باشد. در مطالعه پیشینه تحقیقات یکی از محدودیت های الگوریتم معاملات زوجی استفاده از حدود و قوانین ثابت بوده است که نمی تواند بخشی از پویایی های سیستم را مدل نمایید. این پژوهش که بر حسب هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از حیث گردآوری داده ها در قالب تحقیقات توصیفی با رویکرد ارائه یک مدل قرار می گیرد. به منظور آزمون مدل با استفاده از داده های سال 1395 سهام به صورت درون روزی مدلها آزمون شدند. جامعه آماری این تحقیق 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده اند که با استفاده از فیلتر نمودن داده ها به منظور ایجاد جفت سهم این تعداد به 33 سهم کاهش یافت که این تعداد به عنوان نمونه انتخاب گردید. با پیاده سازی دو مدل الگوریتم معاملات زوجی و الگوریتم معاملات زوجی کنترل کیفیت آماری فازی نتایج پژوهش ارائه گردید و در پایان نتایج نشان داد که الگوریتم اصلاح شده در دوره مشابه سرمایه گذاری توانسته است 95/57% بازده ایجاد نماید در حالی که مدل پایه 17/46% بازده را برای سرمایه گذرار به همراه داشته است.
خلاصه ماشینی:
31 ٤- سوال پژوهش : با توجه به ماهيت اين پژوهش به جاي داشتن فرضيه ، به دنبال پاسخگويي به اين سوال بوده ايم که يک الگوريتم مناسب بر پايه سيستم معاملات زوجي پر بسامد در بورس اوراق بهادار تهران به چه صورتي خواهد بود و چگونه مي توان با بهره گيري از روش کنترل کيفيت آماري فازي به تعيين مناسب آستانه هايي پرداخت که با اتخاذ موقعيت هاي معاملاتي در آن بازدهي بيشينه گردد.
(به تصویر صقحه مراجعه شود) نمودار ٧ خريد و فروش استقراضي دو سهم در معاملات جفتي کنترل کيفيت آماري فازي 36 پس از انجام معاملات زوجي با استفاده از قيمت ها و تغييرات آنها بر مبناي خريد و فروش استقراضي سود و بازده هر معامله محاسبه شده است که نمودار شماره ١٢ نشان دهنده بازده تجمعي معاملات صورت گرفته است .
(به تصویر صقحه مراجعه شود) نمودار ٨ بازده تجمعي و تعداد معاملات زوجي کنترل کيفيت آماري فازي صورت گرفته ٦- بحث و نتيجه گيري : پس از پياده سازي تمامي مدل هاي به دنبال مقايسه ميان روش ها و استراتژي هاي سرمايه گذاري در اين پژوهش بوده ايم .
2) (Faraz & Moghadam, 2007; Gülbay & Kahraman, 2007; Kanagawa, Tamaki, & Ohta, 1993; Shewhart, 1931; Taleb & Limam, 2002; WANG & RAZ, 1990) 3) Caldeira, J.
Control charts for process average and variability based on linguistic data.