چکیده:
در این پژوهش به پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده
از تکنیک های داده کاوی اعم از درخت تصمیم(QUEST) و رگرسیون منطقی، طی سالهای ١٣٩١ الی 1396
می پردازیم. مسئله اصلی در پژوهش حاضر این است که از بین تکنیک های داده کاوی مطرح،
کدامیک در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران کاراتر می باشد.
لذا این پژوهش در قالب دو فرضیه مطرح شده و برای آزمون این مسئله ٦٧ شرکت پذیرفته شده در بورس
– بازاراول – تابلوی اصلی و تابلوی فرعی به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند. همچنین از بین عوامل
متعددی که بر بازده سهام اثر می گذارند، چهار عامل به عنوان عوامل موثر بر بازده سهام از قبیل سود
(زیان) عملیاتی، سود هر سهم، نسبت جاری و نسبت آنی به عنوان ورودی های پژوهش انتخاب شده اند.
برازش هر یک از مدل های مذکور بر مبنای فرم خطی تابع کاب – داگلاس می باشد. یافته های بدست
آمده حاکی از عملکرد مناسب الگوریتم درخت تصمیم (QUEST)و رگرسیون منطقی در پیش بینی بازده سهام، تنها با استفاده از اثرگذارترین متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد
خلاصه ماشینی:
com چکيده در اين پژوهش به پيش بيني بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي اعم از درخت تصميم (QUEST) و رگرسيون منطقي، طي سال هاي ١٣٩١ الي ١٣٩٦ ميپردازيم .
از اين رو هدف از انجام اين پژوهش علاوه بر پيش بيني بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي اعم از درخت تصميم (QUEST) و رگرسيون منطقي، ارزيابي قدرت و تعيين کارايي هر يک از مدل هاي مذکور در پيش بيني ميباشد.
1- Henrique, Sobreiro, Kimura 2- Chronopoulos, Papadimitriou, Vlastakis 3- Nahil, Lyhyaoui 4- Zhong, Enke 5- Baralis, Cagliero, Garza پيش بيني بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي / ٨٩ پيشينه پژوهش هاي داخلي در ايران نيز، زنديه و مردانلو (١٠/١٣٩٦:ص ١٠٩)، سعي کردند تا با ارائه يک مدل تکاملي چند هدفه جديد با استفاده از دو الگوريتم ژنتيک چند هدفه NSGA II و NRGA، يک سيستم سيگنال دهي خودکار به منظور پشتيباني از تصميمات سرمايه گذاران ايجاد کنند.
٩٠ / فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني، دوره جديد، شماره پانزدهم ، بهار ١٣٩٨ * * * * * فرضيه هاي پژوهش با توجه به اهداف پژوهش و سؤالات مطرح شده ، فرضيه هاي اين تحقيق به قرار زير مي باشد: ــ الگوريتم درخت تصميم قدرت پيش بيني بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران را دارد.