چکیده:
وجود اطلاعات نامتقارن ازجمله عواملی است که در کاهش کارایی صنعت بیمه و افزایش ضریب خسارت آن نقش مهمی دارد. در این پژوهش، همبستگی موجود بین میزان پوشش انتخابشده هنگام خرید بیمهنامه و ریسک تصادف مشروط بر متغیرهای مشاهدهشده توسط شرکت بیمه با استفاده از روش پروبیت دوگانه و پروبیتهای مستقل در بازار بیمه خودروی یکی از شرکتهای بیمه بررسی شده است. دادههای مورد استفاده شامل تمام اطلاعات پروندههای بیمهنامه و خسارت شخص ثالث و بدنه برای خودروهایی با کاربری شخصی در بازه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. پس از کنترل ریسکگریزی افراد (با محدود کردن نمونه به آنهایی که فقط بیمه ثالث حداقلی یا مازاد تهیه کردهاند)، شواهدی برای اطلاعات نامتقارن یافت شد. نتایج پژوهش نشان میدهد افرادی که مازاد بر بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خریداری میکنند، بهنسبت از ریسک تصادف بالاتری برخوردارند و این افزایش با ریسک قیمتگذاری انجامشده توسط شرکت بیمه جبران نمیشود.
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش، همبستگی موجود بین میزان پوشش انتخابشده هنگام خرید بیمهنامه و ریسک تصادف مشروط بر متغیرهای مشاهدهشده توسط شرکت بیمه با استفاده از روش پروبیت دوگانه و پروبیتهای مستقل در بازار بیمه خودروی یکی از شرکتهای بیمه بررسی شده است.
از اینرو، پرسش اصلی پژوهش، بررسی همبستگی شرطی (مشروط بر همه متغیرهای مشاهدهپذیر توسط بیمهگر) بین انتخاب نوع پوشش و ریسک تصادف، با استفاده از دادههای بیمهنامه شخص ثالث، بدنه و خسارتهای آنها در یک شرکت بیمه در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است.
بالا بودن ضریب خسارت بیمه شخص ثالث و بدنه در سالهای اخیر، شاهدی مبنی بر وجود اطلاعات نامتقارن است و اهمیت تشخیص جنبههای ایجادکننده عدم تقارن اطلاعاتی را نشان میدهد.
در بیشتر پژوهشهای تجربی این حوزه از آزمون همبستگی مثبت بین پوشش بیمه و سطح ریسک برای بررسی وجود عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است.
اگر همبستگی معناداری بین این پسماندها وجود داشته باشد، میتوان نتیجه گرفت که بیمهگزاران اطلاعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش بیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است.
هدف پژوهش حاضر، بررسی همبستگی شرطی (مشروط بر همه متغیرهای مشاهدهپذیر توسط بیمهگر) بین انتخاب نوع پوشش و ریسک تصادف با استفاده از دادههای بیمهنامه شخص ثالث، بدنه، و خسارتهای آنها در یک شرکت بیمه در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است.
Testing for Evidence of Adverse Selection in the Automobile Insurance Market: A Comment.
Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information.