چکیده:
یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی میباشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمتها و ایجاد تورم میگردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی قرار میگیرد. از اینرو هدف اولیه این مطالعه پیشبینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMA و ARCH برای پیشبینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیشبینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1) در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1) در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه میباشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان میدهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی میتواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.
The purpose of doing this study was forecasting liquidity and inflation for the period 1352-1387. After that surveyed unit root and Wallis-Moore nonparametric and Durbin-Watson parametric tests, we used Harmonic; ARMA and ARCH patterns for forecasting and finally the best models were selected for prediction. Results showed that ARMA (2, 1) and GARCH (1, 1) are more efficient models for prediction inflation rate and liquidity, respectively. One of the Iran's economic problems in the past decades is increases liquidity volume that cause raises the price index and therefore, it will create inflation. In the other, agriculture sector is one of the major sectors of economy that influenced by macro-economic policies. Accordingly the second aim of this study is survey impacts of inflation rate and liquidity on agriculture value added. The results of this part showed that there is a direct relation between liquidity, inflation rate and agriculture value added.
خلاصه ماشینی:
پیش بینی نرخ تورم و نقدینگی و اثرات آنها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی 1 مسعود دهدشتی، حمید محمدی، وحید دهباشی و حامد دهقانپور تاریخ دریافت : ١٣٩٠/٠٩/١٢ تاریخ پذیرش : ١٣٩١/١٠/١٧ چکیده یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی میباشد که خود منجـر بـه افـزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم میگردد.
بیشتر مطالعات انجام شـده در این زمینه ، به این نتیجه رسیده اند که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پـولی اسـت و حجـم نقدینگی از عوامل اصلی و مهم ایجاد آن میباشد (طبیبیـان و سـوری، ١٣٧٥؛ داوودی، ١٣٧٦؛ جلالـی نـائینی، ١٣٧٦؛ افشـین نیـا، ١٣٧٧؛ نظیفـی، ١٣٧٨؛ کـازرونی و اصـغری، ١٣٨١؛ قـوام مسعودی و تشکینی، ١٣٨٤؛ حسینی و محتشمی، ١٣٨٧؛ هادیان و پارسا، ١٣٨٧).
از آنجائی که شاخص قیمـت محصـولات کشاورزی و غیرکشاورزی با افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم بـه یـک انـدازه تحـت تاثیر قرار نمیگیرند و ممکن است این تغییرات شاخص قیمت به نفع یا زیان بخـش کشـاورزی باشد، در نتیجه بر تخصیص منابع در بخش کشاورزی و تولیـدات ایـن بخـش اثـرات مثبـت یـا منفی خواهد داشت .
لذا در حالت کلی انگل (١٩٨٦) فرض می نماید جمله خطای شرطی دارای توزیع نرمال است (سبیتینی و لینتون ٣، ١٩٩٨): 3 - Sabbatini & Linton (به تصویر صفحه رجوع شود)در رابطه فـوق ، ht٢ واریـانس شـرطی e مشـروط بـه مجموعـه اطلاعـات t١و بـرداری از متغیرهای از پیش تعیین شده است که واریانس خطای شرطی را تحت تاثیر قرار می دهد.
در بخش دوم این مطالعه برای دوره زمانی ٩٠-١٣٥٢، به بررسی رابطه علی بین نرخ تورم و حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد.