چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حداقل نسبت پوشش ریسک اعتبار بانکی، رتبه اعتباری و بحران مالی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، پوشش ریسک اعتباری و رتبه اعتباری به عنوان متغیر مستقل و بحران مالی و همچنین رتبه اعتباری به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. در این تحقیق از اطلاعات مالی ۱۱ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ استفاده گردید. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی درفرضیه اول نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معناداری میان نسبت پوشش ریسک اعتباری بانکی و رتبه بندی اعتباری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که بین نسبت پوشش ریسک اعتباری بانکی و بحران مالی رابطه معناداری وجود ندارد. در نهایت رابطه معناداری بین رتبه بندی اعتباری با بحران مالی در فرضیه سوم وجود داشت. علاوه بر این نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه علی معلولی بین پوشش ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری و بحران مالی وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
com چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حداقل نسبت پوشش ریسک اعتبار بانکی، رتبه اعتباری و بحران مالی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
با توجه به توضیحات داده شده انجام تحقیق در این زمینه که رابطه تبیین ریسک اعتباری، رتبه اعتباری و درماندگی مالی بانک ها را مورد مطالعه قرار دهد، دارای اهمیت و ضرورت ویژهای است و بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می توانند از نتایج این پژوهش در جهت ارتقای رتبه اعتباری و جلوگیری از درماندگی مالی خود استفاده نمایند.
با توجه به توضیحات فوق، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا حداقل نسبت پوشش ریسک بانکی رابطهای با رتبه اعتباری و بحران مالی دارد؟ جهت و رابطه آنها پیش بینی شود، چقدر است؟ 2- ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش ريسك در زبان عرف عبارت است از خطري كه به علت عدم اطمينان در مورد وقوع حادثهاي در آينده پيش ميآيد و هرچه ميزان اين عدم اطمينان بيشتر باشد، اصطلاحا گفته ميشود ريسك زيادتر است.
: بين حداقل نسبت پوشش ریسک اعتبار بانکی و رتبه بندی اعتباری رابطه معناداري وجود دارد فرضیه اول این پژوهش با استفاده از مدل (1) به صورت دادههای پانل برآورد میشود و در صورتی که ضرایب β 1 در سطح اطمینان 95% معنیدار باشد، مورد تأیید قرار خواهند گرفت.
Bouwman, Christa,” Financial Crises and Bank Liquidity Creation”, University of South Carolina.