چکیده:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف از نظر شاخصهای کارآیی با دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری میباشد. برای این منظور از دو رویکرد تحلیل پوششی دادهها و تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج بررسی از نظر هر دو رویکرد، حاکی از کاراتر بودن بانکهای اسلامی نسبت به بانکهای فعال در نظام متعارف با توجه به متغیرهای ورودی و خروجی مورد مطالعه بوده است. میانگین کارآیی بانکهای اسلامی در مدل تحلیل پوششی دادهها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 5/69 و 18/43 درصد ارزیابی شد. میانگین کارآیی کل بانکها نیز در تحلیل پوششی دادهها برابر 8/71 درصد و بر اساس تحلیل مرزی تصادفی 8/37 درصد به دست آمد. مقایسه عملکرد بانکهای ایرانی نسبت به سایر بانکها نشان میدهد که بانکهای ایرانی از نظر ارائه تسهیلات نسبت به سایر بانکهای اسلامی ضعیفتر عمل کرده ولی نسبت به بانکهای نظام متعارف عملکرد قابل قبولی داشتهاند.بررسیها همچنین نشان داد که بانکهای دولتی ایران از نظر اعطای تسهیلات نسبت به بانکهای خصوصی عملکرد بهتری داشتهاند. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که ریسک بازدهی سهام مربوط به بانکهای منتخب اسلامی در مقایسه با بانکهای متعارف چه از نظر ریسک سیستماتیک و چه از نظر ریسک غیرسیستماتیک کمتر میباشد.
The main goal of this research is to investigate the performance of the Islamic banking system compared to the conventional banking system in terms of efficiency criteria by two parametric and non-parametric approaches. For this purpose, two approaches of data envelopment analysis and stochastic frontier analysis were used. The results of the investigation, in terms of both approaches, indicate that Islamic banks are more efficient than banks operating in the conventional system according to the studied input and output variables. The average efficiency of Islamic banks in DEA and SFA models evaluated as 74 and 56.15 percent, respectively, and for conventional banks as 69.5 and 43.18 percent, respectively. The average efficiency of all banks was 71.8% in DEA and 37.8% in SFA. The results also indicated that Iranian banks performed weaker than other Islamic banks in terms of granting the loans, but better than conventional banks. Also, public banks in Iran perform better than private banks in terms of granting loans. Also, the findings of this research showed that the risk of stock returns related to selected Islamic banks is lower compared to conventional banks, both in terms of systematic risk and unsystematic risk.