چکیده:
شهد هيكل النظام المصرفي في الاقتصاد الإيراني تقلبات كثيرة خلال العقود الثلاثة الماضية. كانت الشبكة المصرفية قبل الثورة ذات هيكل إداري حكومي وخاص، وبعد الثورة تم تأميم جميع بنوك البلاد وأصبحت ملكاً للدولة، وفي السنوات الأخيرة عادت إدارة بنوك البلاد لتكون بشكل حكومي وخاص مرة أخرى. وعلى الرغم من أن الأزمات المصرفية مثل التكالب على سحب الودائع لم تُلاحظ أبداً في إيران، إلا أن مؤشر ضغط سوق النقد يشير إلى أن النظام المصرفي الإيراني قد مر بأزمات في أوقات مختلفة. في هذا المقال، وبالاستناد إلى الفترات التي تم تحديدها كأزمات مصرفية في دراسة مشيري ونادعلي (١٣٨٩)، تم بحث العوامل المؤثرة في احتمال وقوع أزمة مصرفية في الاقتصاد الإيراني خلال الفترة ١٣٥٢-١٣٨٧. ولتحقيق هذا الغرض، تم استخدام نموذجين: نموذج لوجيت ونموذج احتمالات وقوع الأزمة كمتغير تابع، مع استخدام طرق تقدير الاحتمال الأقصى والمربعات الصغرى الموزونة. وتظهر نتائج تقدير نماذج البحث أن متغيرات التضخم ومربعه، وسعر الفائدة الحقيقي، ونسبة الائتمانات الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، لها علاقة ذات دلالة إحصائية باحتمال وقوع أزمة مصرفية في إيران. كما تظهر نتائج الدراسة أن العلاقة بين معدل التضخم والأزمة المصرفية في إيران تأخذ شكل حرف U. أما سعر الصرف فليس له تأثير معنوي على احتمال نشوء أزمة مصرفية في إيران (بسبب عدم ارتباطها بالأسواق المالية والمؤسسات المالية الدولية).
خلاصه ماشینی:
وتظهر نتائج تقدير نماذج البحث أن متغيرات التضخم ومربعه، وسعر الفائدة الحقيقي، ونسبة الائتمانات الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، لها علاقة معنوية باحتمال وقوع أزمة مصرفية في إيران.
هاغن وهو (2007) 47 دولة كانت المتغيرات الكلية، بما في ذلك الركود الشديد، والتضخم المرتفع، وعجز الموازنة، والتعزيز المفرط لسعر الصرف الحقيقي، وسعر الفائدة الحقيقي وانخفاض النمو الاقتصادي، والمتغيرات الاقتصادية الجزئية، بما في ذلك تأمين الودائع، مؤثرة في خلق الأزمات البنكية، بينما كانت متغيرات نمو الائتمان، ونمو القاعدة النقدية و الائتمانات الممنوحة للقطاع الخاص بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تكن معنوية في النموذج.
في الدراسات التجريبية التي أجريت، تم تعريف مؤشر ضغط سوق النقد على أنه متوسط التغيرات في نسبة القروض الممنوحة من البنك المركزي إلى إجمالي ودائع النظام البنكي والتغيرات في سعر الفائدة الحقيقي قصير الأجل.
جدول ٣- متغيرات الاقتصاد الكلي المؤثرة على إيجاد أزمة مصرفية في الدراسات التجريبية نمو GDP * * * * * * * سعر الفائدة الحقيقي * * * * * التضخم * * * * * * تغيرات سعر الصرف * * * * نمو السيولة * * * * النمو الحقيقي للائتمانات * * * * * * * الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بالنسبة إلى GDP * * * * Source: Cihak, 2008.
ج- أحد المتغيرات الأخرى قيد الدراسة هو نسبة الائتمانات الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، حيث تكون العلاقة بين هذا المتغير واحتمال وقوع الأزمة علاقة طردية.
(
, 
, 
)
