چکیده:
بعد الثورة الإسلامية، وخاصة بعد سنوات الحرب المفروضة، حظيت ضرورة التخطيط الاقتصادي باهتمام أكبر من ذي قبل. في هذا الصدد، تبرز أهمية الوعي بالدورات التجارية التي تشير إلى اتجاه الإنتاج الوطني. تركزت الدراسات التي أجريت حول الدورات التجارية بشكل أساسي على محورين رئيسيين: الأول هو التعرف على العوامل المؤثرة في ظهور فترات الركود والازدهار في الاقتصاد، والثاني هو تحليل المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالدورات التجارية، مثل الاتساع والشدة وطول الفترة. في هذا المقال، تم تحليل وفحص الدورات التجارية للاقتصاد الإيراني خلال الفترة 1368-1389 باستخدام البيانات الفصلية والسنوية من كلا الجانبين. لهذا الغ رض، وباستخدام مرشح HP الإحصائي، تم تحديد أربع دورات تجارية في النطاق الزمني المدروس، حيث أن الدورة الخامسة لا تزال في مرحلتها الأولية. متوسط طول فترات الازدهار والركود متساوٍ تقريبًا، إلا أن اتساع وشدة فترات الازدهار كانت أكبر من فترات الركود. يشير تقدير نموذج VAR باستخدام أهم المتغيرات الرائدة المؤثرة على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى أن الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي الإجمالي قد تمكنا من إحداث أكبر تأثير على تقلبات الدورات التجارية.
خلاصه ماشینی:
وقد ركزت الدراسات التي أجريت حول الدورات التجارية بشكل أساسي على محورين رئيسيين: الأول هو التعرف على العوامل المؤثرة في ظهور فترات الركود والازدهار في الاقتصاد، والثاني هو تحليل المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالدورات التجارية، مثل الاتساع، والشدة، وطول الدورة.
أريزا٣ (٢٠٠٤)، في دراسته تناول بحث تقلبات اقتصاد فنزويلا، وكان يهدف للإجابة على هذا السؤال: هل التقلبات الكلية في اقتصاد فنزويلا تقع تحت تأثير صدمات النفط أم صدمات العرض والطلب المحلي؟ في هذه الدراسة، ومن خلال نموذج متجه الانحدار الذاتي وللفترة الزمنية ١٩٨٤-٢٠٠٣، تم استنتاج أن الصدمات المحلية، وخاصة صدمات العرض (التغيرات التكنولوجية، صدمات عرض العمالة والتغيرات الهيكلية)، تفسر حوالي ٧٠٪ من التغيرات في معدل نمو الناتج غير النفطي في الفترة قيد الدراسة، بينما يتم تفسير ٢٥٪ فقط من هذه التغيرات بواسطة تقلبات عائدات النفط.
في هذا البحث، تم استخدام بيانات الأعوام ١٩٧٠-٢٠٠٠ وفي إطار نموذج كينز البسيط باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة، وقد خلص إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة الديون الخارجية في هذه البلدان وظهور الدورات التجارية، وفي النهاية تم استنتاج أنه لا ينبغي للدول النامية استخدام الديون الخارجية بشكل مفرط لتحريك ونمو الاقتصاد، لأنه في هذه الحالة ستكون الآثار طويلة الأمد أسوأ بكثير مما لو 1- Chauvet 2- Dynamic Factor Markov Switching 3- Arreaza 4- Leung لم يستخدموا هذه المصادر.
بناءً عليه، من خلال تطبيق هذا المرشح مرة أخرى على السلسلة الزمنية المعنية، يتم استخراج جزء الأدوار التجارية بالإضافة إلى الباقي الناتج الذي يمثل الجزء غير المنتظم (هاشم بور، ٨١: ٥٩).
ونظراً لأن نتائج تقدير نماذج الانحدار الذاتي المتجه ليست قابلة للتفسير 1- Cointegration ليست قابلة للتفسير، ومن أجل تحديد أهم أسباب الدورات التجارية للاقتصاد الإيراني خلال الفترة قيد الدراسة، تم استخدام تحليل تجزئة التباين للناتج المحلي الإجمالي على مدى ٢٠ دورة (فصل).
(
, 
, 
)
