چکیده:
در این پژوهش، رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سالهای 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدلهای GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی مینماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968) مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی کند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک های منفی رشد اقتصادی، بیشتر از شوک های مثبت بر روی نااطمینانی آن تاثیر می گذارند.
Using a vector autoregressive (VAR) model and an impulse response analysis، this paper investigates the impact of trade openness on main macroeconomic variables including growth of output، inflation، and employment for the period 1961-2007 in Iran. More specifically، we intend to study how an increase in the degree of openness affects these main macroeconomic variables. The results of impulse response functions show that in the short run the trade openness increases the output growth but decreases the inflation rate. However، the short-run impact of openness on the growth of employment is negative. Moreover، the results show that a one unit change in the standard error of trade openness has no long-run effect on the output growth، the inflation and the growth of employment.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به وجود نتایج ناهمگون تجربی موجود در ادبیات موضوع ،در این پژوهش ،رابطه بین نوسانات تولید ناخالص داخلی و رشددر ایـران در دوره زمانی ۱۳۶۷-۱۳۸۴را با استفاده از داده های فصلی و با استفاده از مدل هـای GARCH-M،M - T-GARCH و E-GARCH-M مورد بررسی قرار می دهیم .
Hamori (2000), Grier and Perry (2000), Henry and Olekalns (2002), Bhar and Hamori (2003), Dejuan and Gurr (2004)), Dopke (2004), Fountas et al.
به عنوان نمونه ، در حالی که کاپورل و مک کیرنان (۱۹۹۶) بـا اسـتفاده ا یک مدل GARCH-M و داده های ماهانه کشور انگلستان رابطه مثبت و معناداری بین رشد و نوسـانات تولید در دوره زمانی ۱۹۴۸-۱۹۹۱به دست می آورند، اسپیت (۱۹۹۹) با تغییر جزئـی در داده و مـدل ، یعنی برای دوره زمانی ۱۹۴۸-۱۹۹۴و با استفاده از مدل های ARMA-GARCH-M بـه یـک رابطـه مثبت ولی از لحاظ آماری بی معنی از تأثیر نوسانات تولید روی نرخ رشـد آن رسـید.
در مورد ژاپن نیز این پژوهشگران یک مورد را مورد غفلت قـرار داده بودنـد و آن ، وجـود مشـاهدات دورافتاده ١و شکست ساختاری در داده ژاپن بود، بـه نحـوی کـه فـاگ و میلـر (۲۰۰۹)٢بـا اسـتفاده از داده های فصلی برای دوره زمانی ۱۹۵۵-۲۰۰۸و در یک بررسی عمیق تر و تصریح یک مـدل -ARCH Mجمع و جور٣که در آن معیار اندازه گیری نااطمینانی نسبت به وجود مشاهدات دورافتاده و شکسـت ساختاری تعدیل شده است ، نشان دادند که نه نااطمینانی رشد روی رشد تأثیر دارد و نه رشد اقتصـادی نااطمینانی رشد را متأثر می سازد."