• 1.

  Optimal Portfolio Selection for Tehran Stock Exchange Using Conditional, Partitioned and Worst-case Value at Risk Measures

  نویسنده : Adabi، Bagher ؛ mehrara، mohsen ؛ mohammadi، shapour ؛

  مجله:Money and Economy»Winter 2014, Volume 9 - Number 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 1 تا 30 )

  کلیدواژه ها:Value at RiskPVARportfolio optimizationCVaRWVaRHGAPSOVaRPSO

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط