کلیدواژه Smoothly-clipped absolute deviation (SCAD) penalty function / (1 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
Portfolio Optimization based on the Risk Minimization by the Weight-Modified CVaR vs. CVaR Method
مقالهنویسنده : Fadaeinejad، Mohammad Esmaeil ؛ Asadi، Hossein ؛ Faryadras، Mohammad Javad ؛ نویسنده مسئول : Vaziri، Mohamad Taghi ؛
مجله:Iranian Journal of Finance»Spring 2022, Volume 6 - Number 2 رتبه: ب (25 صفحه - از 70 تا 94 )
کلیدواژه ها:portfolio optimizationConditional Value at Risk (CVaR)Smoothly-clipped absolute deviation (SCAD) penalty function