چکیده:
در این تحقیق ، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفـاوت، تجمیـع همزمـان بـا توابـع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیـع سلسـله مراتبـی بـا توابـع مفصـل ارشمیدسـی سلسـله مراتبـی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه برآورد شده اسـت . نتـایج تجمیع و مدلسازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با دادههای ضریب خسارت طی سالهای ١٣٩٢-١٣٥٤ نشان میدهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایه لازم برآورد شـده با رویکردها و توابع مفصل مختلـف ، متفـاوت اسـت . حـداقل سـرمایه لازم بـرای پوشـش ریسـک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامه ٦٩ بیمه مرکزی و با دادههای سـال ١٣٩٢ در حـدود ٩٦،٩٤٣،٣٩١ میلیون ریال محاسبه شده است ؛ در حالی که حـداقل سـرمایه بـرآورد شـده بـا سـنجه ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سـطح اطمینـان ٩٥ درصـد بـا توابـع مفصـل بیضـوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هـر دو رویکـرد، کمتـر از ایـن مقـدار است . بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصـل در تعیـین حـداقل سـرمایه لازم، توانگری موسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع سـاده و خطـی مـدل اسـتاندارد نشان خواهد داد.
خلاصه ماشینی:
حـداقل سـرمایۀ لازم بـرای پوشـش ریسـک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامۀ ٦٩ بیمۀ مرکزی و با دادههای سـال ١٣٩٢ در حـدود ٩٦،٩٤٣،٣٩١ میلیون ریال محاسبه شده است ؛ در حالی که حـداقل سـرمایۀ بـرآورد شـده بـا سـنجۀ ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سـطح اطمینـان ٩٥ درصـد بـا توابـع مفصـل بیضـوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هـر دو رویکـرد، کمتـر از ایـن مقـدار است .
آنهـا نتـایج تجمیع ریسک ها با توابع مفصل را با نتایج تجمیع ساده و خطی ریسک هـا مقایسـه کرده و نشان دادهاند که سرمایۀ اقتصادی لازم در مؤسسات بیمه با لحاظ وابسـتگی بین ریسک ها در رشته فعالیـت هـای مختلـف ، کمتـر از حـالتی اسـت کـه سـاختار وابستگی لحاظ نشده است .
n اندازة ریسک های تجمیع شده با توابع مفصل در این جا برای تعیین اندازة مجموعۀ ریسـک هـای {Xn,⋯,X٢,X١}X= نخسـت ساختار وابستگی بین متغیرها با استفاده از توزیع حاشیه ای هر یک از ریسک ها و با یک تابع مفصل معین مانند C مدل سازی می شود.
ساختار وابستگی سلسله مراتبی ریسک های بیمه گری صنعت بیمه HAC Clayton (2) HAC Gumbel (1) / / HAC Joe (4) HAC Frank (3) / / دقت کنید که ضرایب وابستگی تاو کندال و رو اسپیرمن محاسبه شـده در دیگـر توابع مفصل ، بیش از تابع مفصل t-student است .