چکیده:
در دهه های اخیر، موضوع همگرایی درآمدی توجه سیاست گذاران و محققان را به خود جلب کرده است . بیش تر مطالعات در پی پاسخ به این سئوال هستند که آیا درآمد سرانه کشورها در طول زمان به یک سطح مشترک همگرا میشود یا خیر. همگرایی درآمدی به صورت کاهش شکاف درآمدی یک کشور به سطح متوسط درآمد سرانه تعریف میشود، به گونه ای که شکاف کم تر، همگرایی درآمدی بیش تری را نشان میدهد. در این مطالعه ، وجود همگرایی یا واگرایی درآمدی میان کشورهای دی هشت در دوره زمانی ٢٠٠٩- ١٩٦٥ با کاربرد آزمون ریشه واحد در ساختار غیرخطی بررسی شده است . این آزمون با در نظر گرفتن احتمال غیرخطی بودن شکاف درآمدی، تاثیر مهمی در نتیجه گیری صحیح و تشخیص همگرایی درآمدی دارد. نتایج حاکی از آن است که فرضیه همگرا شدن درآمد سرانه واقعی اعضا به سمت متوسط درآمد سرانه واقعی گروه ، در تمام کشورها به جز کشورهای پاکستان و نیجریه ، رد میشود.
خلاصه ماشینی:
در این مطالعه ، وجود همگرایی یا واگرایی درآمدی میان کشورهای دی هشت در دوره زمانی ٢٠٠٩- ١٩٦٥ با کاربرد آزمون ریشه واحد در ساختار غیرخطی بررسی شده است .
بیش تر مطالعات موجود در زمینه همگرایی درآمدی بر فرض خطی بودن شکاف درآمدی (که به صورت اختلاف بین لگاریتم درآمد سرانه واقعی یک کشور نسبت به لگاریتم متوسط درآمد سرانه واقعی گروه تعریف میشود) مبتنی است ؛ بنابراین ، معمولا برای تعیین همگرایی یا واگرایی درآمدی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ٢ استفاده میشود، اما در تحقیقی که توسط کاپتانیوس ، شی و اسنل ٣ در سال ٢٠٠٣ میلادی صورت گرفت ، غیرخطی بودن شکاف درآمدی در اکثر کشورها اثبات شد.
براساس نتایج این تحقیق ، فرضیه همگرایی درآمدی بین کشورهای اسکاندیناوی تأیید شده و بر مناسب بودن آزمون ریشه واحد در ساختار غیرخطی صحه گذاشته میشود.
داده های به کاررفته در این مقاله ، درآمد سرانه واقعی بوده و از روش آزمون ریشه واحد در ساختار غیرخطی استفاده شده است .
گام اول در این گام از آزمونی که توسط لوکونن ، سیکونن و تراسویرتا (LST)١ مطرح شد، به شرح زیر استفاده میشود: (رجوع شود به تصویر صفحه) در روابط بالا، μ مقدار ثابت ، Zit شکاف درآمدی، Yit درآمد سرانه واقعی کشور i در سال t،Yat متوسط درآمد سرانه واقعی گروه در سال t،p درجه خودهمبستگی، d وقفه بهینه ، εt جمله اخلال با میانگین صفر و واریانس δ٢ است .
Lukkonen, Saikonen & Terasvirta (1987).
(2008); "Time Series Test of Nonlinear Convergence and Transitional Dynamics", Economics Letters, vol.
(1998); "Testing Linearity Against Smooth Transition Auto Regressive Models", Biometric Trust, vol.