چکیده:
هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1380 است. برای رسیدن به این هدف از روش همجمعی گری گوری - هانسن استفاده شده است. این مقاله از سه جنبه با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران تفاوت دارد: توجه به رابطه (بلندمدت) بین بهره وری و تورم در قالب یک الگوی چند متغیره، توجه به مساله شکست ساختاری در آزمونهای ریشه واحد و همجمعی و توجه به تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج نشان داده است که یک رابطه بلندمدت (و منفی) بین بهره وری و تورم وجود دارد.
In this paper، we analyze the long –run relationship between inflation and Total Factor Productivity (TFP) in the Iranian economy during 1338-1380. For this purpose، we use Gregory –Hansen (1996) Cointegration test. Our Study proceeds at the following steps.
1. We set up a multivariate model for the analysis of the long-run relationship between inflation and Total Factor Productivity (TFP)
2. We test the unit root properties of data، and the long-run relationship between variables in the presence of structural breaks.
3. We estimate endogenously the break point data.
Our results from cointegration tests and dynamic ordinary least square estimator show that there is a negative relationship between inflation and productivity.
خلاصه ماشینی:
"residual-based test گری گوری-هانس(1996)به منظور استخراج آمارۀ آزمون خود از رگرسیون همجمعی متعارفزیر استفاده کردهاند: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن، y^2t یک بردار m و I(1) (در این مقاله متغیرهای نرخ بهره،تولید ناخالصداخلی و شاخص قیمت مصرفکننده)بوده و(به تصویر صفحه مراجعه شود)یک متغیر I(0) فرض میشود.
گری گوری-هانسن(1996)برای ردیابی روابط همجمعی با وجود احتمالی تغییر جهت ساختاریو همچنین،تخمین نقطۀ شکستگی از جملات پسماند هر کدام از معادلات 2 تا 4(بسته به فرضیۀ رقیب)استفاده کرده و آمارههای آزمون فیلیپس(1987)و دیکی-فولر افزوده ADE) را تغییر داده و آمارۀجدیدی را به صورت زیر پیشنهاد کردهاند که به شرح مفصل آن میپردازیم: برای هر نقطۀ شکستگی (b) ،یکی از الگوهای 2 تا 4 را باروش حداقل مربعات معمولی (OLS) (بسته به فرضیۀ رقیب)تخمین زده و جملات پسماند آن را(به تصویر صفحه مراجعه شود)محاسبه میکنیم.
براساس توضیحات بالا،تخمین ضریب همبستگی پیاپی مرتبۀ اول با اریب اصلاح شده به صورت زیرخواهد شد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)آمارۀ آزمون فیلیپس را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن: (به تصویر صفحه مراجعه شود)و(به تصویر صفحه مراجعه شود)واریانس بلندمدت(به تصویر صفحه مراجعه شود)است و به صورت زیر قابل محاسبه است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)آمارۀ دیگر،آمارۀ t ضریب(به تصویر صفحه مراجعه شود)در معادلۀ رگرسیون زیر است که با ADF(b) نشان داده میشود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)و بنابراین: (به تصویر صفحه مراجعه شود)گری گوری-هانسن بیان میکنند که آمارههای آزمون(14)،(15)و(17)ابزارهای متعارف برایتحلیل روابط همجمعی بدون وجود تغییر جهت ساختاری(تغییر رژیم)هستند و آمارۀ پیشنهادی آنها با وجود احتمالی این تغییر جهتها،کوچکترین مقادیر آمارههای(14)،(15)و(17)در کلیه نقاطممکن شکستگی است."