چکیده:
اقتصاد ایران آسیبپذیری زیادی در مقابل نوسانات قیمت نفت دارد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات پویای شوکهای قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی با استفاده رویکرد خودتوضیح برداری (VAR) پرداخته است. به منظور آزمون فرضیه متقارن بودن اثرات شوکهای مثبت و منفی بر روی رشد اقتصادی، با استفاده از روش مورک (1989) شوکهای مثبت و منفی مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است شوک مثبت و منفی قیمت نفت، اثرات نامتقارنی بر روی رشد اقتصادی بر جای می گذارد.همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس (VDCs) رشد اقتصادی نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت نقش بسیار مهمتری نسبت به شوکهای منفی در توضیح نوسانات رشد اقتصادی دارند. از طرف دیگر نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی حاکی از آن است که شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی بروی رشد اقتصادی دارند؛ اما اندازه تأثیر شوکهای مثبت بر رشد تولید در بلندمدت به مراتب بیش از شوکهای منفی میباشد. علاوه بر آن نتایج حاصل از برآورد یک مدل VAR نشان میدهد که یک همبستگی و ارتباط بالا و مثبتی بین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وجود دارد که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را مجددا مورد تأیید قرار میدهد.
Iran’s economy is vulnerable to fluctuations in oil price. This study examines the impact of oil shocks on economic growth using Vector Auto-Regressive (VAR) method. The Mork’s (2010) method was used to test hypothesis of symmetry in negative and positive shocks. The results show that، the effects of negative and positive shocks on economic growth are asymmetric. In addition، the results of variance decomposition of economic growth indicate that the effects of positives shocks in explaining economic growth fluctuations are greater than negative ones. On the other hand، the results from impulse response functions show that positive and negative shocks have positive and negative effects on economic growth، respectively; however، the size of positive shocks impact on output growth is far more than that of negative shocks in the long-run. Moreover، the estimated VAR model shows that there is a high and positive correlation between oil revenues and gross domestic product (GDP)، which confirms again dependency of national economy to oil revenues.
خلاصه ماشینی:
"2 برآورد الگو و تحلیل نتایج برای آزمون فرضیه اول تحقیق در این قسمت ، ابتدا یک مدل خودتوضیح برداری غیر مقید شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی ، شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی به عنوان متغیر مجازی برآورد شده است .
این نتایج که سازگار با شواهد تجربی است که در نمودار شماره ١ می باشد، حاکی ازعدم تقارن اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی می باشد و بر این اساس، فرضیه اول تحقیق را مورد تأیید قرار می دهد.
08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 در جمع بندی نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل 1 ASYMETRIC آنی (IRFs) که برای آزمون فرضیه اول تحقیق برآورد شده اند، ی توان اشاره نمود که شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت بر روی تولید خالص داخلی نامتقارن می باشد و این نتیجه ، سازگار با نمودار شماره ١ است .
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LORD WAR LGDP REV لذا در جمع بندی نتایج حاصل توابع عکس العمل آنی (IRFs) که برای آزمون فرضیه دوم تحقیق برآورد شده بود و همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین متغیرهای درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و تولید ناخالص داخلی ، می توان استنباط کرد که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد که فرضیه دوم تحقیق را مورد تأیید قرار می دهد."